AI賦能價(jià)值投資百發(fā)價(jià)值智能捕捉投資機(jī)會(huì)

       近年來，隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的金融機(jī)機(jī)構(gòu)開始涉足智能投資領(lǐng)域，在這方面，廣發(fā)基金已經(jīng)率先邁出一大步。近日，廣發(fā)基金旗下百發(fā)大數(shù)據(jù)策略價(jià)值基金(代碼：A類001731/E類001742)啟動(dòng)發(fā)行，該基金是依托于人工智能技術(shù)打造的主動(dòng)量化混合型基金產(chǎn)品，通過“智能”方式靈活捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)、把握長期穩(wěn)定的價(jià)值投資機(jī)會(huì)。

　　“智”取價(jià)值

　　公開資料顯示，廣發(fā)百發(fā)價(jià)值基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過大類資產(chǎn)的靈活配置，精選具有較高投資價(jià)值的股票進(jìn)行投資，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。

　　這是繼中證百發(fā)100、百發(fā)成長、百發(fā)精選之后，廣發(fā)基金與百度合作的第四只智能投資基金。雙方合作的百發(fā)系列基金，集百度智能金融能力、廣發(fā)基金投研平臺(tái)的雄厚實(shí)力和優(yōu)質(zhì)價(jià)值理念于一身，頗受市場(chǎng)關(guān)注。

　　該基金延續(xù)了百發(fā)系列產(chǎn)品在大數(shù)據(jù)挖掘及智能量化投資領(lǐng)域的應(yīng)用，同時(shí)開啟了百發(fā)系列產(chǎn)品規(guī)劃的第二階段——智能投資+資產(chǎn)配置布局：在基于市場(chǎng)情緒的量化選股體系上，加入基于百度輿情數(shù)據(jù)和時(shí)空數(shù)據(jù)因子的行業(yè)輪動(dòng)、個(gè)股行為追蹤和資產(chǎn)配置等新技術(shù)。由此，從選股的微觀維度擴(kuò)展至行業(yè)輪動(dòng)的中觀維度和智能資產(chǎn)配置的宏觀維度，并通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行投資交易動(dòng)態(tài)平衡、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控跟蹤，建立量化交易策略的靈活調(diào)整機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)智能選股，動(dòng)態(tài)調(diào)倉、優(yōu)化交易成本，平衡基金資產(chǎn)配置。

　　廣發(fā)百發(fā)價(jià)值聚焦大盤藍(lán)籌，對(duì)標(biāo)滬深300指數(shù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如今，滬深300市盈率仍然在13倍以下，具備較高的安全邊界，同時(shí)，當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)多空因素交錯(cuò)的復(fù)雜博弈格局，為下半年提供了較好的建倉時(shí)機(jī)。而價(jià)值股市場(chǎng)基礎(chǔ)厚實(shí)，覆蓋行業(yè)范圍廣，收益來源也相對(duì)多元，價(jià)值風(fēng)格產(chǎn)品在流動(dòng)性、收益分紅、波動(dòng)率等方面，都能較好地迎合具有專業(yè)背景的資金需求。

　　智慧團(tuán)隊(duì)

　　從過往業(yè)績看，廣發(fā)基金旗下的百發(fā)系列基金業(yè)績優(yōu)秀。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，廣發(fā)中證百發(fā)100A凈值上漲5.37%，廣發(fā)百發(fā)策略精選A凈值上漲4.42%，在所有大數(shù)據(jù)基金中分別排在第三和第四名。

　　亮麗業(yè)績的背后，是廣發(fā)基金麾下實(shí)力強(qiáng)悍的數(shù)據(jù)策略投研團(tuán)隊(duì)。據(jù)了解，廣發(fā)基金早在2014 年7月就成立了數(shù)據(jù)策略投資部，目前，團(tuán)隊(duì)的多元化投資體系已經(jīng)過兩年壓力環(huán)境的淬煉與考驗(yàn)，立體結(jié)構(gòu)漸顯雛形。

　　團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了基于大數(shù)據(jù)、多因子和事件驅(qū)動(dòng)模型的選股策略，以及基于宏觀分析框架、中觀行業(yè)輪動(dòng)和微觀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的面向多個(gè)市場(chǎng)、多個(gè)頻率的擇時(shí)策略。通過多元化的策略體系，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)控制體系及風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)能夠?qū)Ξa(chǎn)品的收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面把控。

　　與此同時(shí)，團(tuán)隊(duì)還積極推動(dòng)策略體系的產(chǎn)品化應(yīng)用，產(chǎn)品運(yùn)作數(shù)據(jù)又可以反哺策略體系優(yōu)化，如此形成正向反饋的良性循環(huán)體系。

　　廣發(fā)百發(fā)價(jià)值擬任基金經(jīng)理，是廣發(fā)基金數(shù)據(jù)策略投資部的負(fù)責(zé)人季峰。他表示，百發(fā)價(jià)值的建倉策略將分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段以中低倉位運(yùn)作，積累安全墊；第二階段，應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境逐步增加倉位，最終達(dá)到完全施展策略的狀態(tài)。