中信證券、海通證券、國(guó)信證券24日晚間發(fā)布公告,稱日前收到證監(jiān)會(huì)的《行政處罰事先告知書(shū)》。三家券商因此前違規(guī)向司度(上海)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海司度”)提供融資融券業(yè)務(wù),分別被證監(jiān)會(huì)罰款3.08億元、255萬(wàn)元、1.04億元,并沒(méi)收違法所得。此外,國(guó)信證券子公司國(guó)信期貨也因上海司度相關(guān)原因被罰54.08萬(wàn)元。
“上海司度”可謂大有來(lái)頭。2015年7月,滬深交易所對(duì)一批存在重大異常交易行為的證券賬戶采取限制交易措施。當(dāng)時(shí),由海外對(duì)沖基金巨頭Citadel實(shí)際控制的“國(guó)信期貨有限責(zé)任公司——司度(上海)貿(mào)易有限公司”賬戶作為唯一被限制交易的外資賬戶受到廣泛關(guān)注。
三家券商披露的公告,則還原了海外對(duì)沖基金在2015年通過(guò)融資融券做空A股的具體路徑。
海通證券公告披露,2015年1月,上海司度開(kāi)始與海通證券接觸,介紹上海司度已經(jīng)在中信證券、國(guó)信證券開(kāi)展了融資融券業(yè)務(wù),希望能在海通證券開(kāi)立信用賬戶,申請(qǐng)10億-20億元的融券額度進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易。
值得注意的是,2015年1月,滬指尚在3000點(diǎn)附近,兩市日成交在萬(wàn)億元左右,牛市氛圍在逐漸升溫過(guò)程中。就是在這樣的背景下,外資機(jī)構(gòu)已在中信證券、國(guó)信證券之外謀求第三處做空陣地,且開(kāi)口就是超過(guò)10億元做空額度。
國(guó)信證券公告則披露,上海司度當(dāng)時(shí)使用了高頻交易手段進(jìn)行做空。公告披露,2015年1月19日,上海司度在國(guó)信證券開(kāi)立“國(guó)信期貨有限責(zé)任公司——司度(上海)貿(mào)易有限公司”的普通和信用證券賬戶從事融券交易。上海司度高頻交易系統(tǒng)直接接入國(guó)信證券柜臺(tái)系統(tǒng)下單。
三家證券公司受罰的直接原因,都是違反了《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》第十一條中“對(duì)未按照要求提供有關(guān)情況、在本公司及與本公司具有控制關(guān)系的其他證券公司從事證券交易的時(shí)間連續(xù)計(jì)算不足半年……證券公司不得向其融資、融券”的規(guī)定。
作為一家正常經(jīng)營(yíng)的專業(yè)投資機(jī)構(gòu),在正常交易半年后合規(guī)開(kāi)設(shè)融資融券賬戶并非難事,而上海司度卻冒險(xiǎn)引誘券商違規(guī)也要突然行動(dòng),所為哪般?
國(guó)信證券公告顯示,2015年1月19日,上海司度與國(guó)信期貨、國(guó)信證券作為托管人簽訂了國(guó)信期貨——易融系列海外1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃合同。2015年1月27日,國(guó)信證券為上海司度實(shí)際控制的資產(chǎn)管理計(jì)劃開(kāi)立了證券賬戶;同日,國(guó)信證券與國(guó)信期貨就賬戶簽訂《融資融券業(yè)務(wù)合同》;次月即為其開(kāi)立了信用證券賬戶,致使上海司度得以開(kāi)展大規(guī)模的融券交易。
海通證券則是在2015年1月與上海司度首次接觸后,在4個(gè)月后為其辦妥了信用賬戶及相關(guān)事宜,允許上海司度外部接入系統(tǒng)直接連通海通證券交易。
而在上海司度最先相中的主陣地中信證券,2011年2月23日,上海司度就在中信證券開(kāi)立普通證券賬戶,一直未從事證券交易。中信證券在司度從事證券交易時(shí)間連續(xù)計(jì)算不足半年的情況下,為司度提供融資融券服務(wù),于2012年3月12日為其開(kāi)立了信用證券賬戶,同樣違反相關(guān)規(guī)定。
三家券商都為違規(guī)行為付出了代價(jià)。公告顯示,中信證券、海通證券、國(guó)信證券都被罰沒(méi)為上海司度提供融券服務(wù)取得的所有業(yè)務(wù)收入,并被處5倍左右罰款。其中,中信證券被沒(méi)收違法所得6166萬(wàn)元,并處3.08億元罰款;國(guó)信證券被被沒(méi)收違法所得2088.67萬(wàn)元,并處1.04億元罰款;海通證券被沒(méi)收違法所得51萬(wàn)元,并處罰款255萬(wàn)元。