今年對沖基金表現(xiàn)非常差勁，似乎一點(diǎn)也不「聰明賺錢」，高盛將一切怪罪于對臉書( FB-US )的大部位持股和災(zāi)難性的看空。
高盛指出，今年截至8 月17 日止，股市對沖基金平均下跌1%，遠(yuǎn)不如S&P 500 的7.9% 漲幅。
高盛分析師Ben Snider 在周一公布的<對沖基金趨勢觀測> 報告中指出，「最熱門股票間的波動性，以及在上升市場中的低度凈杠桿率，已對近期對沖基金的收益造成壓力?！?/span>
Ben Snider 表示：「第三季起，幾乎有100 家對沖基金的前十大組合都有臉書，所以臉書在7 月大跌后就讓對沖基金的收益?zhèn)涫軌毫?。?/span>
臉書因預(yù)警第三季和第四季的營收成長放緩，且調(diào)降長期利潤預(yù)期，股價在隔日(7 月26 日) 重挫19%。
以第二季底數(shù)據(jù)來看，那些持有Facebook股票的對沖基金，平均持股占其投資組合約莫4%。
Snider 表示，「在臉書公布令人失望的財報前，在我們的模組中，230 家對沖基金(約28%）持有臉書，使其成為最熱門的部位?！?/span>
第三季至周一，臉書股價跌幅約11.2%，而同時期S&P 500 上漲5.1%。
對沖基金也因?yàn)橐恍┰饷芗隹盏墓善鄙蠞q而蒙受損失。
高盛指出，羅素3000指數(shù)中的一籃子50家股票、市值超過10億美元，今年迄今最高空單余額上升21%，將近S&P 500報酬率的3倍。