圖4-4標(biāo)注了大連大豆期貨2009年3月6日一天75根3分鐘K線的走勢,按照設(shè)置好的規(guī)則進(jìn)行交易,就是:
(1)當(dāng)前K線收盤是陽線,于下一根K線的開盤價做多。開倉后如盈利最長持倉時間不超過3分鐘。一般講,盈利1個點時價格只要不迅速同方向慣性延伸,當(dāng)即平倉,不能有絲毫猶豫。
(2)當(dāng)前K線收盤是陰線,于下一根K線的開盤價做空,開倉后如盈利最長持倉時間不超過3分鐘。-?般講,盈利1個點時價格只要不迅速同方向慣性延伸,當(dāng)即平倉,不能有絲毫猶豫。
(3)當(dāng)前K線收盤是十字星時忽略這根線,下一根K線開盤不交易。只等后面的K線發(fā)出陰線或陽線時再根據(jù)規(guī)則開倉。
(4)在3分鐘K線圖上開倉后3分鐘內(nèi)或數(shù)180個數(shù)如還未盈利即平倉止損。大連大豆期貨2009年3月6日早上9點開盤開始交易,上午10點15至10點30停盤休息,中午11點30至13點30停盤休息,下午15點收盤,走勢過程見圖53所示,為了更明了地說明交易過程,現(xiàn)用模擬交易一步一步地說明當(dāng)日所有交易的盈虧情況。由于當(dāng)前只能用靜態(tài)圖表來進(jìn)行交易說明,因此在做交易過程說明時,均采用K線的開盤價與收盤價做為開倉和平倉的依據(jù)。模擬交易過程如下:
(1)K線1是陰線,于K線2的開盤價3417元開倉做空,在當(dāng)根K線收盤價3412元平倉,收盤后K線仍是陰線,盈利5點。
(2)K線2平倉后收盤是陰線,于K線3的開盤價3411元開倉做空,在當(dāng)根K線收盤價3414元平倉,形成陽線,虧3點止損。
(3)K線3收盤是陽線,于K線4開盤價3414元開倉做多,在當(dāng)根K線收盤價3422元平倉,仍是陽線,盈利8點》
(4)K線4仍是陽線,于K線5的開盤價3422元做多,在當(dāng)根K線收盤價3422元平倉,K線形一T字十字星,盈虧為0,
(5)K線5是T字十字星,忽略不進(jìn)行交易。
(Gl(線6形成陰線,于K線7開盤價1:9元開倉做空,在當(dāng)根K線收盤價g424元平倉,形成陽線,弓-5點止損。
(7)K線7收盤是陽線,于K線8開盤價3424元開倉做多,在當(dāng)根K線收盤價3423元平倉,形成陰線,虧1點止損。
(8)K線8收盤是陰線,于K線9開盤價3424元開倉做空,在當(dāng)根K線收盤價3421元平倉,仍是陰線,盈利3點。
(9)K線9收盤是陰線,于K線10開盤價3420元開倉做空,在當(dāng)根K線收盤價3421元平倉,形成陽線,虧1點止損。
(10)K線10收盤是陽線,于K線11開盤價3422元開倉做多,在當(dāng)根K線收盤價3418元平倉,形成陰線,虧4點止損。
(11)K線11收盤是陰線,于K線12開盤價3418元開倉做空,在當(dāng)根K線收盤價3419元平倉,形成陽線,虧1點止損。
(12)K線12收盤是陽線,于K線13開盤價3419元開倉做多,在當(dāng)根K線收盤價3417元平倉,形成陰線,虧2點止損。
(13)K線13收盤是陰線,于K線14開盤價3417元開倉做空,在當(dāng)根K線收盤價3418元平倉,形成陽線,虧1點止損。
(14)K線14收盤是陽線,于K線15開盤價3418元開倉做多,在當(dāng)根K線收盤價3421元平倉,收盤是陽線,盈利3點*
(15)K線15收盤是陽線,于K線16開盤價3421元開倉做多,在當(dāng)根K線收盤價3419元平倉,形成陰線,虧2點止損?
(16)K線16收盤是陰線,于K線17開盤價3419元開倉做空,在當(dāng)根K線收盤價3420元平倉,形成陽線,虧1點止損。
(17)1(線17收盤是陽線,于K線18開盤價3421元開倉做多,在當(dāng)根K線收盤價3420元平倉,形成陰線,虧1點止損。
(18)K線18收盤是陰線,于K線19開盤價3419元開倉做空,線收盤價3419元平倉,形成十字星,盈虧為0。
(19) K線19是十字星,忽略不進(jìn)行交易。
(20)K線20收盤是陽線,于K線21開盤價3422元開倉做多,線收盤價3423元平倉,收盤是陽線,盈利1點。
(21)K線21收盤是陽線,于K線22開盤價3422元開倉做多,線收盤價3423元平倉,收盤是陽線,盈利1點。
...
全天交易結(jié)束。應(yīng)用K線74根,其中忽略交易十字星K線10次,交易63次,最大盈利8點,最大虧損6點,未加傭金合計盈利7點。
總結(jié),這一天的交易加盈虧傭金后最終結(jié)果肯定是虧損。不過,上述交易過程是以收盤價做為平倉依據(jù)而平倉的,這是造成最終虧損的主要原因。:般大豆的日內(nèi)交易傭金都不會超過1個辱,也就是說1個點就會有錢賺。如用收盤價做平倉依據(jù),一個月4個交易周,平均每個交易周的5個交易日中會有2天賺錢3天虧錢的概率。如果2天賺的錢能彌補(bǔ)3天虧的錢即為一周盈利,否則為一周虧損,但虧損幅度不會很大。多數(shù)時候,一周內(nèi)盈利的概率在60%。
當(dāng)找到虧損原因后就會發(fā)現(xiàn),規(guī)則中的平倉重要依據(jù)是,盈利1個點時價格只要不迅速同方向慣性延伸,當(dāng)即平倉,不能有絲毫猶豫?;剡^頭來看,在圖表上可以發(fā)現(xiàn),K線3如按收盤價平倉即會出現(xiàn)虧損,如按盈利1個點即平倉就賺了1個點,因為開倉做空后價格曾經(jīng)向下慣性延伸過2個點。K線8也是如此,開倉做多后,雖然收盤后是陰線,但價格曾經(jīng)向上慣性延伸過2個點。K線10、13、14、18等等都是如此,用盈利1個點即平倉反而會賺錢,這就是日內(nèi)超級短線的特點,資金流動較快。如用盈利1個點時價格只要不迅速同方向慣性延伸,當(dāng)即平倉來進(jìn)行交易,一周5個交易曰會有2天出現(xiàn)小幅虧損或零和,其他3天中會有一天大幅盈利,兩天小幅盈,一周的盈利概率在80%。
用3分鐘K線進(jìn)行日內(nèi)超級短線交易,其盈利虧損的過程與1分鐘K線的走勢息息相關(guān)。其原因如下.
(1)在圖4-4上的K線1顯示出的是一根陰線,于K線2開倉做空,開倉后看一下1分鐘的K線走勢,以知3分鐘K線里含3根1分鐘K線,見圖4-5所示。
由圖4-5上可以看出,3分鐘K線所對應(yīng)的3根1分鐘K線各有不同,第1根是長上影十字星,第2根是倒T字十字星,第3根據(jù)是帶有下影線的陰線。當(dāng)開倉做空后以盈利1點即平倉的規(guī)則看,第1根長上影十字星帶有一個較短的下影線已有獲利平倉時機(jī),只是獲利幅度較小,第1根如未平倉也可在第2根的最低價平倉,與第1根平倉時獲利幅度一樣,第3根出現(xiàn)了高開低走,慣性下跌速度快、點差大,瞬間盈利的幅度要大于第1根K線和第2根K線。
解析:如賺錢就立即平倉,在1分鐘之內(nèi)就出現(xiàn)了機(jī)會,雖然幅度較小只有1個點的差價但非常穩(wěn)妥。第3根1分鐘K線是出現(xiàn)了相對于前兩K線幅度較大的下跌,可在交易中往往不是這樣的過程。