6月7日期貨交易提醒

　　COMEX 8月黃金期貨收漲14.80美元，漲幅1.2%，報1297.50美元/盎司，創(chuàng)2016年11月4日以來收盤新高；COMEX 7月白銀期貨收漲12.9美分，漲幅0.7%，報17.71美元/盎司；美國7月原油期貨價格周二收漲0.79美元，漲幅1.67%，報48.19美元/桶。

　　商品期貨成交額大幅縮減，期貨市場成交活躍度降低。資金大幅流入金屬和能化板塊，流出農(nóng)產(chǎn)品板塊，商品期貨資金總計流入約23.22億元。股指期貨上漲，成交活躍度基本持平。從盤面上看，黃金、白銀增倉上漲，鉛繼續(xù)走強，鋅下跌2.17%；黑色系雙焦收紅，螺紋鋼與熱卷跌幅逾1%；農(nóng)產(chǎn)品板塊漲跌互現(xiàn)，菜油相對強勢，上漲1.02%；能化品種PVC、L小幅下跌，資金大幅流入甲醇。股指市場資金流入約2.68億元，維持振蕩運行。

　　期市各品種當日資金進出

成交額變動

持倉額變動

近5日累計資金進出

期貨市場活躍度

中州期貨早間評述

　　【消息面】

　　1、據(jù)萬得：民生銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行上浮首套房1.1倍房貸利率。

　　【今日關(guān)注】

　　財經(jīng)關(guān)注中國5月外商直接投資(6.7-6.18日)，

　　中國5月外匯儲備(6.6-6.7日)；

　　美聯(lián)儲利率決議6.15日、6.19日英國退歐正式談判啟動日，明晟MSCI將于北京時間6月21日宣布關(guān)于是否把中國A股納入其中。

　　黑色系：

　　螺紋鋼RB1710日線關(guān)鍵點3133壓力，三十分鐘關(guān)鍵點3102壓力；

　　鐵礦石I1709日線形態(tài)偏弱盤局，三十分鐘關(guān)鍵點440壓力；

　　熱卷HC1710日線關(guān)鍵點3249壓力，三十分鐘關(guān)鍵點3058壓力；

　　錳硅SM709日線關(guān)鍵點6253支撐，三十分鐘關(guān)鍵點6677壓力；

　　玻璃709日線關(guān)鍵點1305爭奪，三十分鐘圖關(guān)鍵點1334壓力。

　　煤炭： 國家安監(jiān)總局等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于大力推進煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的通知》。2017年7月1日起，全國所有生產(chǎn)煤礦開展安全生產(chǎn)標準化工作都要按照新標準執(zhí)行。

　　焦煤JM1709日線關(guān)鍵點1138壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點997壓力；

　　焦炭J1709日線關(guān)鍵點1645壓力，三十分鐘圖關(guān)鍵點1468壓力；

　　鄭煤ZC709日線關(guān)鍵點547壓力，三十分鐘圖關(guān)鍵點526支撐；

　　軟商品： 2017年儲備棉銷售從3月6日--8月底，每日掛牌數(shù)量暫3萬噸。

　　中國商務(wù)部對進口食糖關(guān)稅配額外進口食糖征收保障措施關(guān)稅的方式，實施期限為3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，實施期間稅率由45%、40%、35%措施逐步放寬。

　　白糖SR709日線關(guān)鍵點6759壓力，三十分鐘關(guān)鍵點6600壓力，越需要保護的品種說明越弱。

　　棉花CF709日線關(guān)鍵點16025壓力， 三十分鐘關(guān)鍵點15540壓力。

　　貴金屬：

　　滬銀AG1712日線關(guān)鍵點4210壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點4117支撐。

　　滬金AU1712日線關(guān)鍵點281.1支撐，三十分鐘圖表關(guān)鍵點283.9支撐。

　　基本金屬：

　　銅CU1708日線關(guān)鍵點47920壓力，三十分鐘關(guān)鍵點45380壓力；

　　錫SN1709日線關(guān)鍵點144840壓力，三十分鐘關(guān)鍵點144210壓力；

　　鉛PB1707日線關(guān)鍵點17615壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點16250支撐；

　　鋅ZN1708日線關(guān)鍵點22390壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點21465壓力；

　　鋁AL1708日線關(guān)鍵點14285壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點13945壓力；

　　鎳MI1709日線關(guān)鍵點83020壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點74090壓力；

　　農(nóng)產(chǎn)品：6月9日美農(nóng)業(yè)部月報；

　　中美經(jīng)濟合作百日計劃：中國將進口美國牛肉最遲不晚于今年7月16日；美國將不晚于7月16日進口中國禽肉。

　　食用油1709合約豆棕價差變化： 426-420-444；

　　豆油Y1709日線關(guān)鍵點6390下，三十分鐘圖表關(guān)鍵點57896壓力；

　　棕油P1709日線關(guān)鍵點5628下，三十分鐘圖關(guān)鍵點5338壓力；

　　菜粕RM709日線2358壓力，三十分鐘圖表2261壓力；

　　豆一A1709日線4036壓力，三十分鐘圖3798支撐；

　　豆粕M1709日線2817壓力，三十分鐘圖2672爭奪；

　　期權(quán)：

　　持倉最大看漲豆粕期權(quán)M1709-C-3000持倉量12462手，隱含波動率21.51%；

　　持倉最大看跌豆粕期權(quán)M1709-P-2600持倉量6962手，隱含波動率16.14%；

　　持倉最大看漲糖期權(quán)SR709-C-6900持倉量5068手，隱含波動率10.19%；

　　持倉最大看跌糖期權(quán)SR1709-P-6300持倉量4388手，隱含波動率11.15%；

　　玉米C1709日線關(guān)鍵點1668壓力，三十分鐘圖關(guān)鍵點1626支撐；

　　淀粉CS1709日線關(guān)鍵點2013壓力，三十分鐘圖關(guān)鍵點1933支撐。

　　雞蛋JD1709日線關(guān)鍵點3868壓力，三十分鐘圖關(guān)鍵點3507支撐。

　　上證日圖盤局關(guān)鍵點3106，三十分鐘圖3082支撐，成交金額1278億，移動籌碼盈利16.68% ，90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%；

　　上證日 RSI(14)42、周RSI 44、月RSI 50；

　　滬深總市值(萬億)： 50.99-51.20

　　股指IF加權(quán)對滬深300指數(shù)升貼水-24點， 06-07-09-12合約貼水；

　　IF1706短期支撐3475；IH1706短期壓力2468；IC1706短期支撐5724.

　　南華早訊

　　金屬動態(tài)

　　LME升貼水

　　LME銅期權(quán)行情

　　LME鋁期權(quán)行情

　　LME鋅期權(quán)行情

　　LME鉛期權(quán)行情

　　LME錫期權(quán)行情

　　LME鎳期權(quán)行情

　　LME金屬日內(nèi)成交量 lmiv

　　LME銅庫存分布

　　LME鋁庫存分布

　　LME鉛庫存分布

　　LME鋅庫存分布

　　LME錫庫存分布

　　LME鎳庫存分布

　　LME金屬收評

　　倫敦6月6日消息，倫敦金屬交易所(LME)期鋁周二觸及三周低點，交易商未受卡塔爾鋁出口遭封鎖的消息影響，反而聚焦中國需求疲弱和地緣政治緊張局勢升溫。倫敦時間6月6日16:00(北京時間6月7日00:00)，LME三個月期鋁收平，報每噸1,903美元，稍早觸及三周最低的1,887美元。LME三個月期銅收低0.2%，報每噸5,616美元，盤中觸及兩周半最低的5,553美元，因投資人擔心中國和美國經(jīng)濟成長，以及地緣政治風險。挪威海德魯(Norsk Hydro)周二稱，主要阿拉伯國家與卡塔爾斷交后，卡塔爾Qatalum金屬加工廠的鋁出口已被封鎖。海德魯持有Qatalum合資公司50%的股份，該合資公司年產(chǎn)逾60萬噸原鋁，向亞洲、歐洲和美國的客戶出口?！癚atalum的大部分船貨一般都要通過阿聯(lián)酋的杰貝阿里港，但看起來該港從周二上午就對所有的卡塔爾船貨關(guān)閉了，”海德魯在聲明中稱。荷蘭銀行分析師Casper Burgering表示：“從全球規(guī)模上看，卡塔爾在鋁市場僅占一小部分份額，市場走向主要是受中國影響。中國鋁供應充足，上海倉庫庫存增加，夏季需求相對疲弱?！泵涝獌度請A跌至逾六周低點，但未能提振金屬價格。印尼貿(mào)易部周二公布數(shù)據(jù)顯示，該國5月精煉錫出口量為6,989.43噸，較去年同期增加30%，較4月增加10%。三個月期錫大跌2.3%，報每噸19,675美元，稍早跌至4月底來最低。三個月期鋅收跌1%，收報每噸2,461美元，稍早觸及兩周半最低水準2,458美元，因中國鋼鐵市場疲弱。三個月期鉛收跌1.3%，報每噸2,074美元。三個月期鎳收低0.6%，報每噸8,860美元。

　　COMEX貴金屬收評

　　紐約6月6日消息，COMEX黃金期貨周二升至六個月高點，因避險需求上升，經(jīng)濟成長前景暗淡且美元下跌。紐約時間6月6日12:30(北京時間6月7日01:30)，COMEX 8月期金收高14.8美元，或1.15%，至每盎司1,297.5美元，為去年11月4日以來最高結(jié)算價。美元降至七個月低位，使持有其它貨幣的投資者買入黃金的成本降低，而美債收益率下滑降低了持有無息黃金的機會成本。地緣政治緊張局勢升級、恐怖襲擊、歐洲風險事件及特朗普政府推行新政策的能力，均支撐金價。周四預期將有重大的政治和經(jīng)濟消息發(fā)布，交易商規(guī)避風險資產(chǎn)。正為退歐作準備的英國將舉行大選，歐洲央行將召開政策會議，前美國FBI局長科米將在參議員委員會作證。這些事件都可能影響市場人氣。 其它貴金屬方面，7月白銀期貨上漲0.129美元，結(jié)算價報每盎司17.710美元。7月鉑金期貨上漲5.7美元，結(jié)算價報每盎司963.3美元。9月鈀金期貨上漲6.55美元，結(jié)算價報每盎司848.40美元。

　　CBOT農(nóng)產(chǎn)品收評

　　路透芝加哥6月6日 - CBOT玉米期貨周二收于三個半月高點，并試探近期窄幅區(qū)間上端，受空頭回補及圍繞美國天氣條件的不確定性帶動。7月玉米期貨收漲4-1/4美分，報每蒲式耳3.77-1/4美元，為2月15日以來最高收位，盤中觸及3月9日以來合約最高位3.79-3/4美元。市場擔憂，美國大平原北部干熱天氣可能擴散至西部玉米帶，憂慮情緒給市場提供支撐。上周美國玉米生長優(yōu)良率改善也未能打消上述擔憂。美國農(nóng)業(yè)部周一盤后公布，上周玉米生長優(yōu)良率為68%，高于之前一周的65%。農(nóng)業(yè)部還表示，截至上周日，美國玉米種植率為96%，接近五年均值97%。分析師稱，商品基金持有大量CBOT玉米凈空頭頭寸，市場很容易出現(xiàn)空頭回補。A/C Trading Co。總裁Jim Gerlach表示，若玉米價格突破近期交投區(qū)間，空頭將逃離市場。今日CBOT玉米期貨成交量預計為438,430手。

　　路透芝加哥6月6日 - 美國小麥期貨周二上揚，因作物生長情況不佳。美國農(nóng)業(yè)部周一盤后發(fā)布的報告顯示，受北達科他州、南達科他州等主要小麥種植州的反常干熱天氣影響，截至上周日，美國春麥生長優(yōu)良率從之前一周的62%降至55%。A/C Trading Co。總裁Jim Gerlach表示，以目前的時點來說，干熱天氣的破壞性很大。作物生長評級下降扶助硬紅春麥期貨持續(xù)上漲。交易商預期，相較于冬麥，今年春麥的需求會越來越大，因其含有更高的蛋白含量。分析師認為，最新評級可能導致春麥供應更加緊張，而其他品種小麥則普遍供應過剩。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬紅春麥合約上漲9-3/4美分，或1.7%，收報每蒲式耳5.98-3/4美元，創(chuàng)2015年7月10日以來最高收位。春麥上揚也帶動冬麥市場走升。USDA報告顯示上周冬麥優(yōu)良率僅下降1個百分點，至49%。芝加哥期貨交易所(CBOT)7月軟紅冬麥合約收漲6-1/4美分，或1.5%，至每蒲式耳4.35-3/4美元。今日CBOT小麥期貨預估成交量為159,770手?？八_斯城期貨交易所(KCBT)7月硬紅冬麥合約升8美分，或1.9%，收報每蒲式耳4.38美元。

　　路透芝加哥6月6日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二收漲，交易商稱，因技術(shù)性買入，以及玉米和小麥上漲帶來外溢效應。CBOT 7月大豆期貨收漲1-1/2美分，報每蒲式耳9.23-1/2美元。商品基金持有大量CBOT大豆期貨凈空頭頭寸，使市場很容易出現(xiàn)空頭回補。美國中西部地區(qū)本周天氣預計炎熱和干燥，為市場提供進一步支持，大平原北部部分地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)干燥天氣。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一公布的每周作物生長報告顯示，截至2017年6月4日當周，美國大豆種植率為83%，預估值為81%，此前一周為67%，上年同期為82%，五年均值為79%。CBOT 7月豆粕期貨收漲0.50美元，報每短噸301.10美元，跟隨大豆的漲勢。7月豆油期貨收升0.08美分，報每磅31.39美分。今日CBOT大豆預估成交量為207,806手，豆粕為90,495手，豆油為86,237手。

　　ICE棉花期貨收評

　　紐約6月6日消息，紐約期棉周二連跌第三日，主產(chǎn)區(qū)天氣條件有利，引發(fā)增產(chǎn)預期。洲際交易所(ICE)交投最活躍的12月期棉合約收跌0.09美分，或0.12%，報每磅72.52美分，交易區(qū)間為72.48-72.96美分。7月期棉合約收低0.29美分，或0.38%，報76.02美分，稍早觸及近兩個月低位75.91美分。McCleskey Cotton總經(jīng)理在報告中稱，目前不會出現(xiàn)惡劣天氣事件。美國農(nóng)業(yè)部周一公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月4日該周，美國棉花收割率升至80%，高于上年同期的73%。棉花生長優(yōu)良率為61%，高于上年同期的47%。法國興業(yè)銀行(Societe Generale)分析師Gabriel Crivorot表示，過去一個月的天氣狀況一直很好，主產(chǎn)國的播種工作都進展順利。本周五美國農(nóng)業(yè)部將發(fā)布報告，分析師預計美國和全球產(chǎn)量將小幅增加。在全球頭號產(chǎn)棉國印度，官方氣象部門周二稱，今年的季雨將達到長期均值的98%，較之前預估上升2個百分點。Crivorot稱，長期來看，這可能有助于印度作物。ICE棉花期貨總成交量增加787手，至29,590手。交易所數(shù)據(jù)顯示，前一交易日持倉量下降2,744手，至237,936手。截至6月5日，ICE棉花庫存從之前一日的441,870包降至440,044包。

　　ICE原糖期貨收評

　　紐約6月6日消息，洲際交易所(ICE)原糖期貨周二上漲，因交易商繼續(xù)回補空頭，且油價上漲也提供支撐。ICE 7月原糖期貨收高0.09美分或0.65%，報每磅13.98美分，盤中迫近周五觸及的逾15個月低位13.63美分，之后反彈。交易商稱，市場在過去兩周深跌后，價格跌至技術(shù)性超賣區(qū)域。駐紐約的法國興業(yè)銀行商品部門主管Michael McDougall說，如果油價下跌，近月合約可能跌穿14美分。他稱：“今日原糖跟隨原油的走勢，如果原油下跌，糖價會一起下滑?！盜CE 8月白糖期貨收高1美元，或0.24%，報每噸413.90美元。美國商務(wù)部長Ross周二表示，美墨兩國達成糖貿(mào)易協(xié)議。Ross表示，墨西哥幾乎同意所有要求，來解決之前糖貿(mào)易協(xié)議上所存在的問題。

　　國際油市

　　紐約6月6日消息，美國原油期貨周二收高，因預計美原油庫存繼續(xù)下滑。油價盤中跌穿每桶47美元，因中東外交沖突和美國原油庫存持續(xù)增加，對油市帶來壓力，之后油價尋獲支撐，反彈上漲。紐約時間6月6日13:30(北京時間6月7日2:30)，NYMEX 7月原油期貨收漲0.79美元，報每桶48.19美元。指標布蘭特原油收高0.65美元，報每桶50.12美元。7月汽油期貨收高1.64美分，或1.1%，至每加侖1.5545美元。7月取暖油期貨終結(jié)五日連跌，收高0.69美分或0.5%，至每加侖1.4662美元。

　　外匯市場

　　6日人民幣對美元中間價上調(diào)一個基點至6.7934，刷新去年11月中旬以來新高；而在岸、離岸人民幣對美元匯率也全線上漲。隨著人民幣匯率的走強，近日越來越多的外資機構(gòu)開始上調(diào)人民幣匯率的預期。其中，摩根士丹利和匯豐銀行均將今年底的預測從7.10調(diào)整為6.90。此外，瑞銀、澳新銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行等也上調(diào)了人民幣匯率預期。此前，外匯市場自律機制在人民幣匯率中間價模型中引入了“逆周期因子”，以引導市場在匯率形成中更多關(guān)注宏觀經(jīng)濟等基本情況。市場人士普遍認為，人民幣對美元匯率中間價報價模型中引入逆周期因子，一定程度上會削弱上日收盤價對中間價的影響，減少市場過度波動給中間價帶來的沖擊，保持人民幣匯率總體基本穩(wěn)定。一位上市行外匯交易員表示，近日，離岸市場人民幣的流動性狀況出現(xiàn)緩和，美元指數(shù)的持續(xù)走弱也會進一步推動熱門貨幣走強。但從目前來看，人民幣繼續(xù)大幅上行的動力明顯減弱，人民幣急升的走勢應會告一段落。此外，有分析人士指出，近日觸發(fā)人民幣匯率大幅上漲的因素包括人民幣對美元匯率中間價形成機制調(diào)整、離岸人民幣流動性收緊，以及人民幣兌美元存在一定“補漲需求”等多重因素。而從更深層次的邏輯來看，美元指數(shù)持續(xù)疲弱、中美利差有所擴大、中國國際收支結(jié)構(gòu)改善則是人民幣匯率走強的核心因素。工銀國際首席經(jīng)濟學家程實認為，人民幣兌美元匯率走強有客觀必然性。此外，當前市場氛圍已改變，人民幣貶值“心魔”被極大消除。人民幣近日的漲幅已超預期，短期積累了很大升幅，繼續(xù)上漲空間不大，短期將在6.8左右震蕩整固，延續(xù)相對強勢，而6月中旬美聯(lián)儲加息可能是短期最大的不確定因素.

　　美國股市

　　紐約6月6日消息，美國股市三大股指周二收盤接近日內(nèi)低位，因交易商規(guī)避風險資產(chǎn)，周四預期將有重大的政治和經(jīng)濟消息發(fā)布。正為退歐作準備的英國將舉行大選，歐洲央行將召開政策會議，前美國FBI局長科米將在參議員委員會作證。這些事件都可能影響市場人氣。5月被特朗普免職的前FBI局長科米，本周將到參議院情報委員會，就特朗普在去年大選中可能與俄羅斯共謀作證。他的證詞可能進一步打壓特朗普推進放松監(jiān)管和稅改工作的動能。周二一項民調(diào)顯示，英國首相特蕾莎梅所屬的保守黨在議會中的多數(shù)席位可能增加，但不久前的另一民調(diào)則顯示，保守黨同工黨的支持率已經(jīng)不相上下。投資者也將密切關(guān)注歐洲央行會議，根據(jù)消息人士表示，歐洲央行決策者預計對經(jīng)濟看法更為樂觀。道瓊工業(yè)指數(shù)收低47.81點，或0.23%，至21,136.23點；標準普爾500指數(shù)收跌6.77點，或0.28%，至2,429.33點；納斯達克指數(shù)收低20.63點，或0.33%，至6,275.06點。避險資產(chǎn)獲提振，交易商賣出股票。現(xiàn)貨金升1.1%，報1,293.47美元，稍早觸及11月來最高，美國10年期公債收益率跌至2.129%，為去年11月美國大選后數(shù)日以來最低。對標普500指數(shù)拖累最大的是亞馬遜，該股收挫0.8%。沃爾瑪?shù)?.7%，報78.93美元，此前亞馬遜表示，若享受政府補助的美國客戶要訂購Prime服務(wù)，可享受折扣，此舉主要針對一部分沃爾瑪客戶基礎(chǔ)。梅西百貨重挫8.2%，報21.90美元，此前該公司警告利潤率可能進一步縮水。該消息打擊其他百貨類股，J.C. Penney大跌4.1%，Sears收低2.5%，Nordstrom下挫3.6%。紐約證交所下跌股和上漲股家數(shù)比為1.19:1，納斯達克市場為1.62:1。美國各證交所共計成交64.2億股，低于過去20日的日成交均值66億股。