6月29日期貨交易提醒及期貨市場資金變動

　　美國WTI 8月原油期貨電子盤價格6月28日收盤上漲1.16美元，漲幅2.65%，報44.88美元/桶，原油期貨周三攀升超過2%，刷新一周高位，因買家對上周美國原油產量小幅減少感到鼓舞，且汽油庫存錄得下降；同時，投資者未理會美國原油庫存意外增加。

　　與此同時，ICE布倫特9月原油期貨電子盤價格收盤上漲1.23美元，漲幅2.65%，報47.69美元/桶。這是美布兩油自6月16日來最高收盤價位，且連續(xù)第五日上漲，為5月中來首見。

　　周三(6月28日)金價小幅收升連漲兩日，主要受美元下跌支撐。近來的全球網絡襲擊事件，美國醫(yī)保議案投票被推遲，引發(fā)投資者質疑總統(tǒng)特朗普提振經濟的計劃獲得國會通過的可能性，也打壓了市場的風險情緒，支撐金價?，F(xiàn)貨金漲0.2%，至每盎司1,249.20美元，6月月線勢將下跌1.5%，但第二季將幾無變動；美國8月期金收高0.2%，報每盎司1,249.10美元。

　　期貨日報市場點評

　　商品期貨成交額大幅增加，期貨市場成交活躍度上升。資金大幅流入金屬和農產品板塊，流出能化板塊，商品期貨資金總計流入約18.79億元。股指期貨下跌，成交活躍度與前期持平。從盤面上看，有色品種全線飄紅，鉛、鋅分別上漲2.64%、2.08%；黑色系延續(xù)強勢，焦煤尾盤大幅補漲，錄得4.66%漲幅；農產品板塊豆油增倉上行，白糖與棉花繼續(xù)走弱。股指市場資金流入約4.54億元，振蕩運行。

　　中州期貨早間評述

　　【消息面】

　　1、美國6月23日當周的EIA原油庫存新增11.8萬桶，為十二周以來的第三次上揚。但汽油庫存減少89.4萬桶，連降兩周，美國油產也報10個月來最大單周降幅。

　　【今日關注】

　　財經關注上午9時公布的中國5月Swift人民幣在全球支付中占比；

　　美聯(lián)儲下次議息7.27日。

　　黑色系： 美商務部長：美國考慮對鋼鐵傾銷采取大規(guī)模舉措。

　　螺紋鋼RB1710日線多頭延續(xù)支撐3133，三十分鐘關鍵點3164支撐；

　　鐵礦石I1801日線中陽突出盤局后多頭延續(xù)，三十分鐘圖436支撐；

　　熱卷HC1801日線關鍵點3191支撐，三十分鐘關鍵點3155支撐；

　　錳硅SM709日線關鍵點6253爭奪，三十分鐘關鍵點6220支撐；

　　玻璃709日線關鍵點1306壓力，三十分鐘圖關鍵點1287支撐。

　　煤炭：

　　焦煤JM1709日線關鍵點1138壓力，三十分鐘圖表關鍵點1045支撐；

　　焦炭J1709日線關鍵點1645支撐，三十分鐘圖關鍵點1645支撐；

　　鄭煤ZC709日線關鍵點549支撐，三十分鐘圖關鍵點572壓力；

　　軟商品： 2017年儲備棉銷售從3月6日--8月底，每日掛牌數(shù)量暫3萬噸。

　　中國商務部對進口食糖關稅配額外進口食糖征收保障措施關稅的方式，實施期限為3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，實施期間稅率由45%、40%、35%措施逐步放寬。

　　白糖SR801日線關鍵點6740壓力，三十分鐘關鍵點6471壓力。

　　棉花CF801日線關鍵點15920壓力， 三十分鐘關鍵點14985壓力。

　　貴金屬：

　　滬銀AG1712日線關鍵點4210壓力，三十分鐘圖表關鍵點4040支撐。

　　滬金AU1712日線關鍵點283.2壓力，三十分鐘圖表關鍵點279.7壓力。

　　基本金屬：

　　銅CU1709日線關鍵點47280壓力，三十分鐘關鍵點46350支撐；

　　錫SN1709日線關鍵點144200爭奪，三十分鐘關鍵點143550支撐；

　　鉛PB1709日線關鍵點17615爭奪，三十分鐘圖表關鍵點17410支撐；

　　鋅ZN1709日線關鍵點21720支撐，三十分鐘圖表關鍵點21810支撐；

　　鋁AL1709日線關鍵點14300壓力，三十分鐘圖表關鍵點13940支撐；

　　鎳MI1709日線關鍵點82810壓力，三十分鐘圖表關鍵點75000支撐；

　　農產品： USDA6月30日半夜12點公布作物種植報告和季度庫存報告。

　　食用油1801合約豆棕價差變化： 904-920-926-910-910-814-1010；

　　豆油Y1801日線關鍵點6396下，三十分鐘圖表關鍵點5996支撐；

　　棕油P1801日線關鍵點5336下，三十分鐘圖關鍵點5064支撐；

　　菜粕RM801日線2188壓力，三十分鐘圖表2117爭奪；

　　豆一A1801日線3973壓力，三十分鐘圖3868壓力；

　　豆粕M1801日線2821壓力，三十分鐘圖2702壓力；

　　期權：

　　持倉最大看漲豆粕期權M1709-C-2850持倉量14076手，隱含波動率21.03%；

　　持倉最大看跌豆粕期權M1709-P-2650持倉量8492手，隱含波動率17.70%；

　　持倉最大看漲糖期權SR709-C-6700持倉量4204手，隱含波動率13.72%；

　　持倉最大看跌糖期權SR1709-P-6200持倉量3724手，隱含波動率11.76%；

　　玉米C1801日線關鍵點1721支撐，三十分鐘圖關鍵點1729支撐；

　　淀粉CS1801日線關鍵點2017支撐，三十分鐘圖關鍵點2016支撐。

　　雞蛋JD1709日線關鍵點3868支撐，三十分鐘圖關鍵點3890支撐。

　　上證日線多頭延續(xù)，支撐3155，成交金額1620億，移動籌碼盈利52.6% ，90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%；

　　上證日 RSI(14)62、周RSI 53、月RSI 52；

　　滬深總市值(萬億)： 53.27-52.95

　　股指IF加權對滬深300指數(shù)升貼水-27點， 07-08-09-12合約貼水；

　　IF1707短期支撐3600；IH1707短期支撐2512；IC1707短期支撐5981.

　　南華早訊

　　金屬動態(tài)

　　LME升貼水

　　LME銅期權行情

　　LME鋁期權行情

　　LME鋅期權行情

　　LME鉛期權行情

　　LME錫期權行情

　　LME鎳期權行情

　　LME金屬日內成交量 lmiv

　　LME銅庫存分布

　　LME鋁庫存分布

　　LME鉛庫存分布

　　LME鋅庫存分布

　　LME錫庫存分布

　　LME鎳庫存分布

　　LME金屬收評

　　倫敦6月28日消息，倫敦金屬交易所(LME)期銅周三觸及近三個月高位，受助于美元大跌，供應收緊跡象和對中國需求的樂觀人氣，盡管美國經濟成長憂慮限制升幅。倫敦時間6月28日16:00(北京時間6月29日00:00)，三個月期銅收高0.4%，報每噸5,881美元，此前觸及4月初來最高5,881.50美元。LME數(shù)據(jù)顯示，銅庫存降至248,675噸，從5月初的水準下降30%，注冊倉單庫存同期下降40%。美元兌歐元周三觸及一年最低水準，此前英國央行總裁發(fā)表了鷹派的講話，燃點對歐洲收緊貨幣政策的押注。美元走軟令以美元計價的金屬對持有其他貨幣的買家來說更具吸引力。對美國經濟數(shù)據(jù)疲弱的憂慮持續(xù)，投資者懷疑總統(tǒng)特朗普是否能夠推進稅改和增加支出的計劃。不過，金屬仍然有買需，歸因于交易所庫存下跌和中國需求穩(wěn)健的跡象。中國是全球最大金屬消費國。 SP Angel分析師John Meyer稱：“夏季即將來臨，我們預期中國會進一步降低產能，以滿足環(huán)境保護需要，我們認為，消費者將在這些措施實施前買入金屬。”“第一季市場對特朗普基建計劃寄予的希望過高，但這些計劃目前并未兌現(xiàn)，不過，中國成長還不錯?！比齻€月期鋅收低0.5%，至每噸2,734美元，此前觸及4月初來最高2,764美元。三個月期鉛收漲0.4%，報每噸2,296美元，此前觸及4月初來最高2,302美元。三個月期鋁收漲0.7%，報每噸1,896美元。三個月期鎳收高0.1%，報每噸9,270美元。三個月期錫收漲0.9%，報每噸19,445美元。

　　COMEX貴金屬收評

　　紐約時間6月28日12:30(北京時間6月29日01:30)，COMEX 8月期金合約收高0.2%，報每盎司1,249.10美元。政治不確定性亦扶助金價。美國參議院推遲醫(yī)保議案投票后，引發(fā)投資者質疑總統(tǒng)特朗普讓預期將提振經濟的計劃獲得國會通過的能力。Kitco Metals的全球交易部門主管Peter Hug在給客戶的報告中表示，美元走軟，而且投資者情緒緊張，未來幾日金價可能走高。其他貴金屬方面，7月白銀合約收高1.39美分，報每盎司16.727美元。7月鉑金期貨收高3美元，至每盎司921.70美元。9月鈀金期貨收跌3.75美元，至每盎司854.60美元。

　　CBOT農產品收評

　　路透芝加哥6月28日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三收跌，因包括最大玉米種植州愛荷華州在內的美國中西部部分地區(qū)迎來急需的降雨。7月玉米期貨合約收跌2-1/2美分，報每蒲式耳3.56-3/4美元。分析師稱，交易商在美國農業(yè)部(USDA)6月30日公布季度庫存和種植面積報告前布倉，等待新的消息出爐。分析師預計，美國農業(yè)部將下調2017年美國玉米種植面積預估至8,990.3萬英畝，3月預期為8,999.6萬英畝。接受《華爾街日報》調查的分析師和交易商預計，截至6月1日美國玉米庫存料為51.60億蒲式耳，預估區(qū)間從49.45-53.60億蒲式耳不等，去年同期為47.11億蒲式耳。分析師還預計，周四公布的美國農業(yè)部周度出口銷售報告將顯示，上周共計出口銷售10-55萬噸美國玉米。今日CBOT玉米期貨成交量預計為581,739手。

　　路透芝加哥6月28日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周三收漲，明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春小麥期貨引領升勢，其近三年來首次升穿每蒲式耳7美元，因擔心美國大平原北部產量減少。CBOT 7月小麥期貨合約收漲4美分，報每蒲式耳4.57-1/4美元。美國農業(yè)部(USDA)周四將公布周度出口銷售報告，分析師預計上周美國出口凈銷售小麥35-55萬噸。分析師預計，美國農業(yè)部周五將下調今年美國除硬麥外的春麥種植面積預估至1,120萬英畝，3月預估為1,130萬。在美國大平原北部地區(qū)，近來的降雨對于挽救作物而言為時過晚，因此一些分析師認為可能導致產量受損，并推動春麥期貨價格升向8美元，因為面粉加工商尋購優(yōu)質小麥。MGEX 7月硬紅春麥合約收漲23-1/4美分，報收于每蒲式耳7.04-3/4美元，該合約盤中觸及7.13美元，為2014年7月以來最高現(xiàn)貨月價格；9月硬紅春麥合約收高22美分，報每蒲式耳7.08美元。美國農業(yè)部最新公布的報告顯示小麥作物生長狀況大體穩(wěn)定，交易商焦點轉向天氣方面，特別是美國中西部部分地區(qū)的降雨情況，以及7月關鍵生長期期間的高溫天氣?？八_斯城期貨交易所(KCBT)7月硬紅冬麥合約收高4-1/4美分，報每蒲式耳4.61-1/2美元；交投更活躍的9月硬紅冬麥合約收高4-1/2美分，報每蒲式耳4.80-1/4美元。 今日CBOT小麥期貨成交量預計為109,504手。

　　路透芝加哥6月28日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三小幅上漲，交易商稱受助于技術性買盤和美國農業(yè)部種植面積和季度庫存報告公布前的頭寸調整。7月大豆期貨合約收高2-3/4美分，報每蒲式耳9.14美元，陷于周二的交易區(qū)間內。新作11月大豆期貨合約收高4-1/4美分，報每蒲式耳9.21-3/4美元。7月豆粕期貨收高60美分，報每短噸294.60美元。7月豆油期貨收高0.04美分，報每磅32.12美分。分析師預計，美國農業(yè)部周五會小幅上調美國大豆種植面積預估至8,975萬英畝，3月預估為8,948.2萬英畝。美國農業(yè)部周四公布周度出口銷售報告前，分析師預計上周美國新舊作大豆出口銷售合計凈增30-70萬噸。今日CBOT大豆預估成交量為288,873手，豆粕為131,897手，豆油為179,575手。

　　ICE棉花期貨收評

　　紐約6月28日消息，洲際交易所(ICE)期棉合約周三微幅收跌，市場交投淡靜，靜待本周將出爐的美國農業(yè)部周度出口銷售報告和種植面積數(shù)據(jù)，預計棉花將實現(xiàn)豐收。12月期棉合約收跌0.06美分，或0.09%，報每磅67.65美分，交易區(qū)間為66.84-67.89美分，周一期棉觸及近10個月低位66.15美分。Rose Commodity Group聯(lián)合創(chuàng)始人和研究及分析部門董事Louis Rose表示：“市場稍早下跌，受種植面積報告預期的影響，可能報告將顯示棉花種植面積增加?！逼谪浭袌隹偝山涣繙p少3,600手，至15,058手。數(shù)據(jù)顯示，前一交易日持倉量減少62手，至200,457手。Rose稱：“在種植面積數(shù)據(jù)揭曉前，投資者很可能離場觀望?！泵绹r業(yè)部(USDA)將在周四公布周度出口銷售數(shù)據(jù)，周五公布種植面積報告。美國農業(yè)部周一在每周作物生長報告中公布稱，截至6月25日當周，美國棉花生長優(yōu)良率為57%，較前周低4個百分點，預計10%的棉花評級為差和很差。截至2017年6月27日，ICE可交割的2號期棉合約庫存進一步下滑至314,986包，前一日為378,117包。

　　ICE原糖期貨收評

　　紐約6月28日消息，洲際交易所(ICE)原糖期貨周三續(xù)跌至16個月低位，未理會主要種植國巴西中西部地區(qū)的甘蔗數(shù)據(jù)低于預期的影響。ICE 10月原糖期貨收跌0.13美分，或1%，報每磅12.76美分，為2016年2月以來最低。周五到期的7月合約較10月合約貼水一度從前日的0.24美分縮窄至0.18美分。截至周二的持倉量為64,526手。甘蔗行業(yè)組織Unica周三表示，6月上半月巴西中南部地區(qū)糖產量為237.9萬噸，高于上月同期，但低于預期。交易員稱，投機客可能想要價格在第二季度結束前走低，他們持有的凈空頭頭寸為近兩年來最高。周五是第二季度的最后一個交易日。8月白糖期貨收跌2.10美元，或0.5%，報每噸386.80美元。

　　國際油市

　　紐約6月28日消息，原油期貨周三連續(xù)第五日上漲，因美國數(shù)據(jù)顯示原油庫存增幅低于預期。紐約時間6月28日13:30(北京時間6月29日2:30)，NYMEX 8月原油期貨合約上漲0.50美元，或1.1%，結算價報每桶44.74美元。布蘭特原油期貨收漲0.66美元，或1.4%，至每桶47.31美元。這兩份原油合約雙雙創(chuàng)下6月16日以來最高收位，且連續(xù)第五日上漲，為5月中來首見。兩份原油合約較6月21日的水準高出逾5%，當時布蘭特原油跌至七個月低位44.35美元，美國原油降至10個月低位42.05美元。美國能源資料協(xié)會(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，6月23日止當周美國原油庫存增加11.8萬桶。盡管庫存小幅增加，但低于美國石油協(xié)會(API)公布的80萬桶增幅。華爾街日報調查的分析師原本預期上周美國原油庫存減少240萬桶。不過，周二公布的API數(shù)據(jù)已經令一些交易商更加看空。同時，成品油庫存降幅大于分析師的預期，上周美國汽油庫存減少90萬桶，餾分油庫存減少20萬桶。市場人士指出最新的庫存變動可能是受颶風Cindy造成的破壞影響。買家對上周美國原油產量小幅減少感到鼓舞。Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：“最值得注意的是上周美國原油產量下降，降幅顯著，之前一周產量上升?！碑a量減少可能主要是受上周墨西哥灣的風暴影響。上周美國原油日產量減少10萬桶至930萬桶。之前一周美國原油日產量接近940萬桶，為2015年8月來最高。全球最大的獨立原油貿易行維多公司的主管Ian Taylor表示，布蘭特原油未來數(shù)季將保持在40-55美元區(qū)間，因美國增產令全球市場恢復平衡的速度放慢。石油輸出國組織(OPEC)的數(shù)位代表稱，OPEC不急于進一步削減石油產量，也不著急取消一些國家的限產豁免權，不過可能在下月的俄羅斯會議上考慮采取更多措施來支撐市場。7月汽油期貨收盤上漲2.35美分，或1.6%，報每加侖1.4833美元。8月汽油期貨收盤上漲2.18美分，報每加侖1.4735美元。7月取暖油期貨收盤上漲1.93美分，或1.4%，報每加侖1.4330美元。8月取暖油期貨收盤上漲1.97美分，報每加侖1.4390美元。

　　外匯市場

　　周三(6月28日)人民幣對美元中間價調升239個基點，報6.8053，調升幅度創(chuàng)近四周以來最大；在岸人民幣對美元16:30收盤報6.7992，升破6.8關口，較上一交易日漲109個基點，創(chuàng)近兩周新高；離岸人民幣對美元早盤一度漲近200點，創(chuàng)兩周新高至6.7965。人民幣近兩日的大漲主要是由于外部市場美元的弱勢對人民幣構成了支撐。截至28日18:30美元指數(shù)為96.27，其間一度跌破96關口，最低至95.98，幾乎創(chuàng)下近8個月以來的新低。外匯專家韓會師認為，短期的匯率升跌不能夠簡單和市場預期聯(lián)系在一起。總體來看，代表貶值預期的銀行代客結售匯逆差并沒有擴大的跡象。隨著外部市場對于人民幣匯率的溢出效應漸弱，下半年人民幣匯率將保持穩(wěn)定。人民幣近兩日的大漲主要是由于美元弱勢對人民幣構成了支撐。由于人民幣定價參考一籃子貨幣，其中70%左右為非美貨幣，今年5月底引入逆周期因子，使得人民幣在更大程度上參考一籃子貨幣。因此，“這也成為人民幣匯率轉強的另外一個因素?！闭猩套C券首席宏觀分析師謝亞軒認為.

　　美國股市

　　紐約6月28日消息，美國股市周三大漲，標普500指數(shù)創(chuàng)下約兩個月來最大單日百分比漲幅，因金融和科技股引領市場全面反彈。納斯達克指數(shù)今日表現(xiàn)為11月7日來最佳，11月8日美國舉行了總統(tǒng)大選。指標標普500指數(shù)周二錄得約六周最大單日跌幅，因美國參議院推遲對醫(yī)改議案的投票。醫(yī)保議案是第一項開始推進的特朗普國內政策計劃，投資者急切期待特朗普開始推進包括減稅、基建投資和放松監(jiān)管等其他計劃。道瓊工業(yè)指數(shù)收漲143.95點，或0.68%，至21,454.61點；標準普爾500指數(shù)上升21.31點，或0.88%，至2,440.69點；納斯達克指數(shù)收升87.79點，或1.43%，至6,234.41點。小盤股羅素2000指數(shù)收高1.6%。金融股升1.6%，為標普表現(xiàn)最佳板塊。摩根大通和美國銀行等銀行股扶助提振標普500指數(shù)，漲幅均超過2%。對利率敏感的銀行股受助于10年期美債收益率上漲以及美國長短期公債收益率差擴闊。盤后，美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)公布，接受壓力測試的34家大銀行的資本計劃都通過了，這為銀行向股東回報更多資本放行?？萍脊缮?.3%，從昨日錄得的逾兩周最大單日跌幅中反彈。今年迄今科技股引領標普500指數(shù)9%的升勢，但近期回軟，因一些投資者質疑是否科技股估值過高。以科技股為重的納斯達克指數(shù)從50日移動均線反彈。隨著第二季業(yè)績期將拉開帷幕，投資者尋找能支撐股價的業(yè)績表現(xiàn)。標普500指數(shù)成份股企業(yè)目前預估市盈率約18倍，遠高于15倍的長期均值。業(yè)績方面，通用磨坊升1.6%，此前該公司公布的季度盈利優(yōu)于預期。史泰博(Staples)勁升8.4%，不愿具名的消息人士表示，該公司將宣布出售給私募公司Sycamore Partners。紐約證交所漲跌股家數(shù)比例為3.18:1；納斯達克市場為3.29:1.