白糖期權(quán)主力合約概覽
白糖期權(quán)SR801
看漲期權(quán)C看跌期權(quán)P
成交量日增倉漲跌幅收盤價行權(quán)價收盤價漲跌幅日增倉成交量
474+62+13.56%213.56100157.5-11.76%+132522
246+56+13.94%163.56200208.5-10.32%-14202
688+54+16.20%125.56300270.5-8.61%-18194
行情介紹和分析
今日白糖期貨合約SR801整體呈振蕩上揚,開盤后持續(xù)下跌,早盤后開始拉升后區(qū)間振蕩,尾盤稍有上漲,最后收于6153,上漲+43(+0.70%)。成交量為493682手,持倉量為657662手,日增倉+2226手。近三年的5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為13.39%、13.88%、14.19%和14.35%。
8月2日,白糖期權(quán)總成交量7630手,持倉量71324手,成交額1048.75萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio分為0.54和0.74,顯示看漲期權(quán)交易較為活躍。白糖期貨主力合約SR801所對應(yīng)的期權(quán)合約系列,成交量和持倉量分占有79.45%和63.78%, 流動性為第一。期權(quán)SR805系列成交量占10.22%,持倉量占10.35%。其余合約的成交情況則差別不大。
受標(biāo)的白糖期貨1801合約振蕩上漲的影響,看漲期權(quán)普遍上漲,看跌期權(quán)普遍下跌。看漲期權(quán)中,SR801-C-6300和SR801-C-6500領(lǐng)漲,其中SR801-C-6300漲幅最大達+16.20%,SR801-C-6500次之,漲幅為+15.00%;看跌期權(quán)中,SR801-P-5700和SR801-P-5800領(lǐng)跌,其中SR801-P-5700跌幅最大達-14.14%,SR801-P5700次之,跌幅達-13.57%。SR801總體隱含波動率為14.84%,有所減少。
紐約期糖維持漲勢,因巴西貿(mào)易部公布的7月出口數(shù)據(jù),遠低于6月和去年同期的。國內(nèi)方面, 最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國6月進口食糖14萬噸,同比下降62.08%,環(huán)比下降25.13%。2017年上半年中國累計進口食糖140.7萬噸,同比增加5.37%?,F(xiàn)貨方面,白糖現(xiàn)貨市場整體上調(diào),柳糖今日各購銷合同大部份高開高走;需求方面處于旺季不旺的狀態(tài),后期關(guān)注下游需求狀態(tài),此外重點關(guān)注走私、拋儲以及外糖走勢情況。技術(shù)上,鄭糖期價強勢上漲至6100整數(shù)關(guān)口,短線指標(biāo)走強。操作上,鄭糖1801合約短期建議日內(nèi)操作為主,目前方向還尚未沒有明朗,激進者可以少量輕倉試多,止損在6070元/噸附近,1801合約測試上方壓力6200元/噸附近。白糖期價持續(xù)昨日上漲態(tài)勢,且交易量相對較大,預(yù)計短期內(nèi)會持續(xù)上漲趨勢。建議短期可賣出跨式或?qū)捒缡狡跈?quán),或者買入看漲期權(quán)但要注意在高位止盈。
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