花旗集團(tuán)(Citigroup)大宗商品研究部門(mén)全球負(fù)責(zé)人Ed Morse表示,近幾個(gè)月來(lái)多名對(duì)沖基金經(jīng)理和石油交易員參加了一系列與歐佩克領(lǐng)導(dǎo)人的閉門(mén)會(huì)議,這種會(huì)議是以前從未有過(guò)的。Morse幫助組織了其中一部分會(huì)議。
據(jù)熟悉會(huì)議情況的知情人士稱(chēng),歐佩克官員闡述了其減產(chǎn)行動(dòng)將如何緩解全球石油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩狀況并提振原油價(jià)格。然而,油價(jià)已較2月份高位下跌超過(guò)10%,一些知名的對(duì)沖基金交易員也在這里栽了跟頭。
知情人士透露,就在去年11月30日歐佩克作出減產(chǎn)決定前,法國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理Pierre Andurand與該組織一名沙特官員會(huì)面。根據(jù)一位見(jiàn)到Andurand麾下主要對(duì)沖基金Andurand Capital業(yè)績(jī)數(shù)字的知情人士透露,在進(jìn)行了一系列多頭押注之后,今年截至5月5日該基金縮水約16%。而過(guò)去Andurand的成績(jī)是回報(bào)率達(dá)到兩位數(shù)百分比。
在俄羅斯和沙特能源部長(zhǎng)表示將支持減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)九個(gè)月之后,周一油價(jià)上漲2.1%。這幫助原油價(jià)格從最近的五個(gè)月低點(diǎn)反彈,并為5月25日的歐佩克會(huì)議延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議鋪平道路。
但到周二油價(jià)上行努力就宣告失敗,當(dāng)天美國(guó)油價(jià)下跌0.4%,報(bào)每桶48.66美元。許多交易員認(rèn)為,歐佩克若延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議,則是承認(rèn)第一輪減產(chǎn)行動(dòng)沒(méi)有奏效。一些人開(kāi)始質(zhì)疑歐佩克對(duì)市場(chǎng)的影響力是否在減弱。
記者未立即聯(lián)系到歐佩克官員就此置評(píng)。
沙特能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)周一表示,雖然石油庫(kù)存已明顯下降,但減產(chǎn)目標(biāo)尚未達(dá)成。他在于中國(guó)舉行的二十國(guó)集團(tuán)(G20)會(huì)議之后表示,各方的普遍共識(shí)是延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議是正確選擇。
資產(chǎn)管理公司RCMA Asset Management首席投資長(zhǎng)Doug King表示,他認(rèn)為這種應(yīng)對(duì)方式是錯(cuò)誤的,延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議沒(méi)有帶來(lái)市場(chǎng)所需要看到的結(jié)果。King管理著該公司規(guī)模2億美元的對(duì)沖基金Merchant Commodity.
最近幾周,對(duì)沖基金將其看漲油價(jià)的頭寸規(guī)??s減至去年11月以來(lái)的最低水平,原因是汽油供應(yīng)過(guò)剩引發(fā)了對(duì)原油需求可能減弱的擔(dān)憂(yōu)。
Andurand在4月24日的一封信函中告訴投資者,油價(jià)將創(chuàng)新高;《華爾街日?qǐng)?bào)》(The Wall Street Journal)見(jiàn)到了這封信函。一名知情人士透露,但是三周后,Andurand放棄了其看漲油價(jià)的大部分押注。
資深原油交易員Andrew Hall也大舉押注歐佩克策略將奏效;他所在的對(duì)沖基金公司是位于康涅狄格州紹斯波特的Astenbeck Capital Management LLC。據(jù)一名知情人士透露,今年截至4月底,Astenbeck Capital打理的一只基金下跌了17.3%。
Hall是少數(shù)仍提倡耐心等待的原油交易員之一。上述知情人士稱(chēng),Hall在最近寫(xiě)給投資者的報(bào)告中預(yù)測(cè)過(guò)剩的原油庫(kù)存將會(huì)消除。