過去兩周時間里市場投機者對美聯(lián)儲加息的賭局下注減少7100億美元,創(chuàng)下歐洲美元期貨交易歷史上最大規(guī)模的一次資金流動。與此同時,美國總統(tǒng)特朗普的擔憂以及美聯(lián)儲公布的會議紀要內容反映出美國政府對于加息前景再一次喪失信心。值得注意的是,此前外界對于美聯(lián)儲加息的前景十分看好,由此甚至創(chuàng)造了一個創(chuàng)歷史紀錄的高達3萬億美元的賭局。
自美聯(lián)儲在今年3月加息以來,市場宏觀數(shù)據的表現(xiàn)并不令人樂觀。
交易者已經開始意識到市場是瞬息萬變的,尤其是他們在過去兩周時間內就將美聯(lián)儲加息賭局的參與規(guī)模減少了711000(凈值)份歐洲美元期貨合約。
就在投機者對歐洲美元賣空的同時,他們對美國國債則予以買空的態(tài)度。由此使得美國國債綜合凈投機頭寸達到自2014年8月以來的最大買空狀態(tài)。(30年期美國國債收益率在3個月內從3.00%降至2.25%)
投機者的10年期美國國債期貨凈買空頭寸交易總量增加了12.2萬份至363000份合約,創(chuàng)下自2007年以來的最高紀錄。而對于30年期美國國債期貨,有47000份交易合約轉變成凈買空頭寸交易,買入54000份交易合約。
投機交易者對5年期美國國債凈賣空交易數(shù)量削減46000份合約,中長期10年期國債(TN)凈買空交易數(shù)量增加22000份。在5月11日至5月17日的一周時間里,賣出2年期美國國債期貨交易達到43000份。
根據美國銀行公布的數(shù)據,6月買方頭寸有所增加,但鮮見后續(xù)性的上漲。投機交易者賣出所持有的2年期國債,買入30年期國債的規(guī)模創(chuàng)下自2014年10月以來的最高值。
自今年2月下旬以來,買方投資者大量購進WTI原油和黃金期貨。大宗商品交易中的凈頭寸并未得到延展。