深圳證監(jiān)局近日發(fā)布2016年監(jiān)管年報(bào)。作為年報(bào)重頭戲的第三部分監(jiān)管部分，顯示監(jiān)管的重要動向，即依法全面從嚴(yán)監(jiān)管，做好資本市場安全網(wǎng)建設(shè)。
第三部分的標(biāo)題由2015年的“主要監(jiān)管工作”，變?yōu)椤耙婪ㄈ鎻膰?yán)監(jiān)管”。該部分在2016年重大監(jiān)管案例和日常監(jiān)管工作外，重點(diǎn)介紹了資本市場安全網(wǎng)建設(shè)，這也是與2015年年報(bào)重要的不同點(diǎn)。
報(bào)告表示，深圳證監(jiān)局始終把“嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線、構(gòu)筑防控機(jī)制”作為工作主線，持續(xù)探索利用現(xiàn)代信息與大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、預(yù)警機(jī)制，努力夯實(shí)深圳金融安全區(qū)基礎(chǔ)。
目前，深圳證監(jiān)局已初步建設(shè)證券公司事中監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系、資管業(yè)務(wù)報(bào)送與分析系統(tǒng)和私募基金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管信息平臺，進(jìn)一步提升了轄區(qū)資本市場安全網(wǎng)建設(shè)水平和能力。
證券公司事中監(jiān)管
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系
2016年，深圳證監(jiān)局進(jìn)一步優(yōu)化、完善證券公司事中監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的敏銳性、精準(zhǔn)性和及時(shí)性，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)研預(yù)判能力。
一是引入第三方評估，優(yōu)化完善功能。委托第三方開展系統(tǒng)運(yùn)行情況獨(dú)立評估，對指標(biāo)體系、報(bào)表體系、分析模塊等進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，探索引入市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。
二是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測導(dǎo)向，優(yōu)化監(jiān)管資源配置。每月編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析月報(bào)，對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息進(jìn)行非現(xiàn)場核查。根據(jù)核查結(jié)果，對4家公司采取了約談股東或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人措施，對4家公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對1家公司采取了行政監(jiān)管措施。
三是深挖風(fēng)險(xiǎn)線索，提升監(jiān)測深度。重點(diǎn)開展了債券代持業(yè)務(wù)和債券投顧業(yè)務(wù)的專項(xiàng)調(diào)研，督促重點(diǎn)公司降杠桿、防風(fēng)險(xiǎn)，確保轄區(qū)機(jī)構(gòu)在2016年末債市風(fēng)險(xiǎn)中未受到重大影響。
四是強(qiáng)化成果共享，提升監(jiān)管效能。與多地證監(jiān)局、中國證監(jiān)會會管單位開展經(jīng)驗(yàn)交流活動，應(yīng)邀在中國證監(jiān)會全系統(tǒng)視頻會議上進(jìn)行開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和成果分享；發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)3期。
資管業(yè)務(wù)
報(bào)送與分析系統(tǒng)
為進(jìn)一步深化資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)功能監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)由“人工判斷型”監(jiān)管向“技術(shù)導(dǎo)向型”監(jiān)管轉(zhuǎn)變，深圳證監(jiān)局探索建立并持續(xù)優(yōu)化持牌機(jī)構(gòu)資管業(yè)務(wù)報(bào)送與分析系統(tǒng)。
一是完成系統(tǒng)的一期開發(fā)建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的報(bào)送功能。截至2016年底，轄區(qū)資本市場所有持牌機(jī)構(gòu)1.6萬多只資管業(yè)務(wù)產(chǎn)品、224個(gè)字段的數(shù)據(jù)均已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)報(bào)送，資管行業(yè)數(shù)據(jù)庫初步建立。
二是推進(jìn)系統(tǒng)的二期開發(fā)建設(shè)，探索實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的分析功能。建立包括9大項(xiàng)近60子項(xiàng)的數(shù)據(jù)分析體系，探索搭建月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系，將統(tǒng)計(jì)指標(biāo)界面展示與報(bào)告自動生成功能相結(jié)合。
三是探索編制資管業(yè)務(wù)、基金公司專戶、基金子公司資管、證券公司資管等4套業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表，夯實(shí)監(jiān)管基礎(chǔ)，提升監(jiān)管有效性。
四是堅(jiān)持問題導(dǎo)向監(jiān)管，提升監(jiān)管效能。以資管系統(tǒng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過數(shù)據(jù)提取分析，在現(xiàn)場檢查前確定檢查重點(diǎn)，針對性地制定檢查方案，實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查的有機(jī)結(jié)合。
私募基金
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管信息平臺
為切實(shí)防范和化解私募基金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，深圳證監(jiān)局與前海管理局建立私募監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，聯(lián)合開發(fā)深圳地區(qū)私募基金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管信息平臺。
該平臺致力于收集、整合來自監(jiān)管、政府、私募機(jī)構(gòu)報(bào)送及互聯(lián)網(wǎng)輿情等信息，形成完整統(tǒng)一的私募基金信息數(shù)據(jù)庫，涵蓋私募基金管理公司的基礎(chǔ)信息、產(chǎn)品、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)輿情及訴訟違約等全面指標(biāo)。
截至2016年底，私募基金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管信息平臺數(shù)據(jù)庫已初步建立，為摸排私募機(jī)構(gòu)的異常情況以及可能存在的違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)隱患提供有效的風(fēng)險(xiǎn)線索。根據(jù)系統(tǒng)排查線索，深圳證監(jiān)局已對可能存在重大風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)家私募機(jī)構(gòu)開展了現(xiàn)場核查。
