資金重新回流,略顯分歧。三大期指全線增倉,IF增倉894手,IH增倉574手,IC增倉616手。IF和IH“五一”節(jié)后兩天將節(jié)前流出的資金全部補回,但IC只有部分資金回補。周三期指增倉調(diào)整,說明多空分歧非常大,市場短期面臨較大不確定性。
5月大盤開局略顯不利,連收兩十字星陰線,重心回落。周三滬深300、上證50和中證500指數(shù)跌幅分別為0.39%、0.3%和0.3%,對應(yīng)期指當(dāng)月合約跌幅分別為0.31%、0.21%和0.29%。當(dāng)月合約貼水分別為16.3點、6.2點和41.3點,IF和IH貼水微幅縮小。
凈持倉層面略微偏多。中金所公布的前20席位持倉數(shù)據(jù)顯示,IF多頭增倉484手,空頭增倉276手,凈空頭寸從周二的599手下降到98手。IH多頭增倉130手,空頭增倉153手,凈多頭從835手?jǐn)U大到871手。IC多頭增倉280手,空頭增倉275手,凈空頭寸從568手下降到415手。從多空增倉力度看,IF多頭占優(yōu),IH空頭占優(yōu)。從凈持倉變動看,三大期指多頭均占優(yōu)。雖然“五一”小長假后期指連續(xù)兩天溫和調(diào)整,但多頭積極抵抗,限制市場調(diào)整空間。
綜合分析,期指總持倉再度全線增加,顯示多空資金流入,市場分歧加大。從凈持倉變動看,多方抵抗較為頑強。從主力席位看,資金較為分散,大資金觀望氛圍仍然較重。整體來看,預(yù)計期指振蕩格局仍將延續(xù)。
多空主力席位表現(xiàn)平淡。IF前20席位多空持倉變動中,只有招商期貨席位減倉空單138手,其他席位持倉變動均不大。IF主力席位基本以增倉為主,說明多空資金嘗試性在布局。IH持倉變動超過100手的只有國泰君安期貨席位增倉103手和五礦期貨席位減倉107手,基本形成對沖,其他席位表現(xiàn)平平。從IC主力席位表現(xiàn)看,資金謹(jǐn)慎心態(tài)較濃。