7月5日期貨交易提醒及國內(nèi)期貨市場

　　美國WTI 8月原油期貨電子盤價格周二(7月4日)收盤上漲0.03美元，漲幅0.06%，報47.08美元/桶。油價周二在平盤上下波動，因有臨時跡象顯示，美國原油產(chǎn)量持續(xù)增長的狀況有所緩解。另外，由于美國獨(dú)立日假期，原油交易提前至1:00點(diǎn)結(jié)束。與此同時，ICE布倫特9月原油期貨電子盤價格收盤上漲0.09美元，漲幅0.16%，報49.68美元/桶。

　　周二(7月4日)金價從七周低點(diǎn)小幅反彈，此前朝鮮向日本水域試射導(dǎo)彈，致使地緣政治緊張局勢升溫，提振黃金避險吸引力。7月4日美國獨(dú)立日假期休市，市場整體交投清淡，接下來市場密切關(guān)注美聯(lián)儲會議紀(jì)要。現(xiàn)貨金結(jié)算價升0.3%報每盎司1,223.60美元。美國8月期金上漲0.3%至1,223美元。受到朝鮮試射遠(yuǎn)程導(dǎo)彈的影響，全球股市、油市和債券收益率周二回落。

　　期貨日報市場點(diǎn)評

　　商品期貨成交額大幅增加，期貨市場成交活躍度提升。資金大幅流出三大板塊，商品期貨資金總計流出約25.69億元。股指期貨下跌，成交活躍度降低。從盤面上看，黃金、白銀增倉下跌，鋅小幅上漲，鎳收跌2.35%；黑色系集體回調(diào)，鐵礦石、焦煤跌幅逾2%；農(nóng)產(chǎn)品板塊漲跌互現(xiàn)，雞蛋封死跌停板，玉米淀粉、白糖與三大油脂跌幅逾1%，雙粕分別上漲1.75%、1.74%；能化品種PP 與LLDPE重挫，跌幅逾2%，橡膠大跌5.50%，領(lǐng)跌大宗商品。股指市場資金流出約0.50億元，振蕩偏弱運(yùn)行。

　　期市各品種當(dāng)日資金進(jìn)出

成交額變動

持倉額變動

近5日累計資金進(jìn)出

期貨市場活躍度

　　中州期貨早間評述

　　【消息面】

　　1、澳大利亞聯(lián)儲：將現(xiàn)金利率目標(biāo)維持在1.50%不變，預(yù)期 1.5%，前值 1.5%。

　　【今日關(guān)注】

　　財經(jīng)關(guān)注上午9:45中國財新PMI、歐元區(qū)5月零售、美5月工廠訂單；

　　周五晚間20:30美非農(nóng)數(shù)據(jù)；

　　美聯(lián)儲下次議息7.27日。

　　黑色系：

　　螺紋鋼RB1801日線支撐3037，三十分鐘關(guān)鍵點(diǎn)3056支撐；

　　鐵礦石I1801日線多頭放緩壓力524，三十分鐘圖453支撐；

　　熱卷HC1801日線3152支撐，三十分鐘關(guān)鍵點(diǎn)3219支撐；

　　錳硅SM709日線6253支撐，三十分鐘關(guān)鍵點(diǎn)6276支撐；

　　玻璃709日線1294支撐，三十分鐘圖關(guān)鍵點(diǎn)1318支撐。

　　煤炭：

　　焦煤JM1709日線關(guān)鍵點(diǎn)1138壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點(diǎn)1083支撐；

　　焦炭J1709日線關(guān)鍵點(diǎn)1645支撐，三十分鐘圖關(guān)鍵點(diǎn)1714支撐；

　　鄭煤ZC709日線關(guān)鍵點(diǎn)549支撐，三十分鐘圖關(guān)鍵點(diǎn)578支撐；

　　軟商品： 2017年儲備棉銷售從3月6日--8月底，每日掛牌數(shù)量暫3萬噸。

　　中國商務(wù)部對進(jìn)口食糖關(guān)稅配額外進(jìn)口食糖征收保障措施關(guān)稅的方式，實(shí)施期限為3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，實(shí)施期間稅率由45%、40%、35%措施逐步放寬。

　　白糖SR801日線6671壓力，三十分鐘關(guān)鍵點(diǎn)6351壓力。

　　棉花CF801日線15900壓力， 三十分鐘關(guān)鍵點(diǎn)14880壓力。

　　貴金屬： 朝鮮導(dǎo)彈發(fā)射避險資金推高貴金屬。

　　滬銀AG1712日線關(guān)鍵點(diǎn)4154壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點(diǎn)3968壓力。

　　滬金AU1712日線關(guān)鍵點(diǎn)281.9壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點(diǎn)275.3壓力。

　　基本金屬：

　　銅CU1709日線47170爭奪，三十分鐘關(guān)鍵點(diǎn)47200爭奪；

　　錫SN1709日線143200支撐，三十分鐘關(guān)鍵點(diǎn)144680支撐；

　　鉛PB1709日線17295支撐，三十分鐘圖表關(guān)鍵點(diǎn)18110壓力；

　　鋅ZN1709日線21720支撐，三十分鐘圖表關(guān)鍵點(diǎn)22590支撐；

　　鋁AL1709日線14300壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點(diǎn)14070支撐；

　　鎳MI1709日線82530壓力，三十分鐘圖表關(guān)鍵點(diǎn)76290壓力；

　　農(nóng)產(chǎn)品：

　　食用油1801合約豆棕價差變化： 974；

　　豆油Y1801日線關(guān)鍵點(diǎn)6396下，三十分鐘圖表關(guān)鍵點(diǎn)6064支撐；

　　棕油P1801日線關(guān)鍵點(diǎn)5336下，三十分鐘圖關(guān)鍵點(diǎn)5096支撐；

　　菜粕RM801日線2188支撐，三十分鐘圖表2172支撐；

　　豆一A1801日線3946壓力，三十分鐘圖3860爭奪；

　　豆粕M1801日線2821壓力，三十分鐘圖2752支撐；

　　期權(quán)：

　　持倉最大看漲豆粕期權(quán)M1709-C-2850持倉量10760手，隱含波動率19.64%；

　　持倉最大看跌豆粕期權(quán)M1709-P-2650持倉量8478手，隱含波動率17.92%；

　　持倉最大看漲糖期權(quán)SR709-C-6700持倉量3752手，隱含波動率18.90%；

　　持倉最大看跌糖期權(quán)SR1709-P-6200持倉量3644手，隱含波動率15.02%；

　　玉米C1801日線1721爭奪，三十分鐘圖關(guān)鍵點(diǎn)1729壓力；

　　淀粉CS1801日線2017壓力，三十分鐘圖關(guān)鍵點(diǎn)2016壓力。

　　雞蛋JD1709日線大陰跌停3868壓力，三十分鐘圖關(guān)鍵點(diǎn)3935壓力。

　　上證日線支撐3161，成交金額1614億，移動籌碼盈利53.64% ，90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%；

　　上證日 RSI(14)57、周RSI 54、月RSI 52；

　　滬深總市值(萬億)：53.43-53.21

　　股指IF加權(quán)對滬深300指數(shù)升貼水-41點(diǎn)， 07-08-09-12合約貼水；

　　IF1707短期壓力3619；IH1707短期壓力2510；IC1707短期關(guān)鍵點(diǎn)6105爭奪。

　　金屬動態(tài)

　　LME升貼水

　　LME銅期權(quán)行情

　　LME鋁期權(quán)行情

　　LME鋅期權(quán)行情

　　LME鉛期權(quán)行情

　　LME錫期權(quán)行情

　　LME鎳期權(quán)行情

　　LME金屬日內(nèi)成交量 lmiv

　　LME銅庫存分布

　　LME鋁庫存分布

　　LME鉛庫存分布

　　LME鋅庫存分布

　　LME錫庫存分布

　　LME鎳庫存分布

　　LME金屬收評

　　倫敦時間7月4日16:00(北京時間7月5日00:00)，三個月期銅收低0.6%，報每噸5,892美元。LME銅注冊倉單降至176,125噸，結(jié)束庫存連續(xù)兩日大幅增加的勢頭，期銅因此受到支撐。智利礦商安托法加斯塔(Antofagasta)旗下兩座銅礦面臨罷工威脅。該集團(tuán)的Zaldivar和Centinela銅礦年產(chǎn)量總計為16萬噸。期鎳周二收跌，因預(yù)期印尼及菲律賓供應(yīng)充裕。三個月期鎳收低2.2%，至每噸9,180美元，6月中以來累計上漲近9%。期鎳一度短暫跌破50日移動均線。經(jīng)紀(jì)公司Marex Spectron在報告中稱，支撐位在9,100美元和9,005-9,025美元，靠近近期低點(diǎn)。Bain表示，由于印尼的鎳礦石出口上升，且市場對菲律賓關(guān)停礦場的擔(dān)憂消退，鎳供應(yīng)情況看起來很穩(wěn)固。其并稱，鎳需求的主要來源——中國不銹鋼產(chǎn)量也有所下滑。根據(jù)印尼發(fā)布的建議內(nèi)容，將允許鎳礦商PT Ceria Nugraha Indotama出口230萬噸鎳礦石，有效期至2018年7月。巴西淡水河谷稱，將對虧損的新喀里多尼亞鎳礦項(xiàng)目進(jìn)行重新評估。其他金屬方面，LME三個月期錫收跌1%，報每噸19,950美元。周一公布的數(shù)據(jù)顯示，LME錫庫存為1,690噸，創(chuàng)上世紀(jì)80年代以來最低水平。最新數(shù)據(jù)顯示錫庫存續(xù)降至1,665噸。庫存下降助推現(xiàn)貨錫較三個月期錫升水漲至每噸315美元，為2015年9月以來最高水平，說明現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊。金融市場方面，全球股市下跌，但美元守住周一的強(qiáng)勁漲幅，原油價格連升第九日。三個月期鋁收升1美元，至每噸1,928美元。三個月期鋅收低0.4%，報每噸2,793美元。 三個月期鉛收盤未成交，最后買價報每噸2,299美元，下跌1.6%。

　　外匯市場

　　雖然在下半年首個交易日結(jié)束了三連漲，但這并無損人民幣匯率的整體穩(wěn)定。在剛剛過去的上半年，人民幣交出近五年半來最好成績，兌美元累計升值2.51%，年初的“破7”共識逐漸煙消云散。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人民幣匯率穩(wěn)定的關(guān)鍵支柱已形成，為長期走勢趨穩(wěn)打下基礎(chǔ)。人民幣上半年的穩(wěn)定表現(xiàn)，一方面便來自于美元的疲弱。去年11月，美國大選結(jié)果塵埃落定后，市場預(yù)期特朗普政府的經(jīng)濟(jì)刺激效果，美元一度大幅走高。但進(jìn)入今年以后，特朗普效應(yīng)逐漸減退，諸多因素開始抑制市場看多情緒。比如當(dāng)選后的特朗普首次記者招待會只字未提經(jīng)濟(jì)刺激政策，其后甚至罕見地公開表示對強(qiáng)美元感到擔(dān)心；特朗普正式就職后，又屢屢以“ 美國優(yōu)先”名義發(fā)布一些具有強(qiáng)烈孤立主義色彩的言論和政令，市場對其施政的不確定性愈發(fā)擔(dān)憂。疊加美國一些宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并不如預(yù)期樂觀，美元指數(shù)沖高回落，從而相應(yīng)地緩解了人民幣匯率貶值預(yù)期和貶值壓力。

　　COMEX貴金屬收評、CBOT農(nóng)產(chǎn)品收評 、ICE棉花期貨收評、ICE原糖期貨收評、國際油市、美國股市

　　7月4日為美國獨(dú)立日，美國休市一天。