7月6日期貨交易提醒及國內(nèi)期貨市場資金變動

　　美國WTI 8月原油期貨電子盤價格周三(7月5日)收盤下跌1.45美元，跌幅3.08%，報45.61美元/桶。油價周三重挫超3%，終結(jié)了逾五年來的最長升勢，因俄羅斯表態(tài)不支持OPEC加大減產(chǎn)力度；同時，石油輸出國組織(OPEC)原油出口攀升令人氣更加利空。

　　與此同時，ICE布倫特9月原油期貨電子盤價格收盤下跌1.42美元，跌幅2.86%，報48.26美元/桶。

　　周三(7月5日)金價持穩(wěn)，地緣局勢緊張限制了金價跌幅。之前美聯(lián)儲發(fā)布的會議記錄顯示，決策者對通脹前景的看法分歧加大，之后美元削減漲幅，提振金價在稍早觸及八周低位后反彈。投資者密切關(guān)注周五出爐的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能會影響聯(lián)儲的升息步伐。

　　現(xiàn)貨金下跌0.02%，報每盎司1,223.37美元，盤中觸及5月10日以來最低1,217.14美元；美國8月期金較周一收盤價收漲0.2%，報每盎司1,221.70美元；美元指數(shù)基本持穩(wěn)，之前上揚0.3%。

　　期貨日報市場點評

　　商品期貨成交額大幅減少，期貨市場成交活躍度降低。資金大幅流入能化板塊，流出金屬和農(nóng)產(chǎn)品板塊，商品期貨資金總計流入約13.98億元。股指期貨上漲，成交活躍度提升。從盤面上看，有色品種鋁、錫收紅，鉛、鎳分別下跌2.78%、1.18%；黑色系螺紋鋼、熱卷劇烈波動，“雙焦”微跌，鐵礦石最弱，錄得1.78%跌幅；農(nóng)產(chǎn)品板塊雞蛋、白糖弱勢不改，跌幅逾2%，雙粕小幅上漲。股指市場資金流入約3.95億元，振蕩運行。

　　期市各品種當日資金進出

成交額變動

　　持倉額變動

　　近5日累計資金進出

期貨市場活躍度

　　南華早訊

　　金屬動態(tài)

　　LME升貼水

　　LME銅期權(quán)行情

　　LME鋁期權(quán)行情

　　LME鋅期權(quán)行情

　　LME鉛期權(quán)行情

　　LME錫期權(quán)行情

　　LME鎳期權(quán)行情

　　LME金屬日內(nèi)成交量 lmiv

　　LME銅庫存分布

　　LME鋁庫存分布

　　LME鉛庫存分布

　　LME鋅庫存分布

　　LME錫庫存分布

　　LME鎳庫存分布

　　LME金屬收評

　　倫敦7月5日消息，倫敦金屬交易所(LME)期銅周三連跌第四日，受庫存大增拖累，但智利兩座銅礦的罷工威脅限制跌幅。倫敦時間7月5日16:00(北京時間7月6日00:00)，三個月期銅收低0.9%，至一周低點每噸5,841美元。法國興業(yè)銀行(Societe Generale)分析師Robin Bhar稱，罷工威脅將限制跌幅，如果沒有這類消息，價格可能跌得更多。供應面和生產(chǎn)受擾的消息，在一定程度上抵消了圍繞庫存增加的利空消息的影響。LME數(shù)據(jù)顯示，銅注冊倉單自6月28日以來已猛增47%，至213,900噸，增幅多數(shù)來自亞洲倉庫。智利礦企安托法加斯塔(Antofagasta)旗下兩座銅礦可能發(fā)生罷工，勞資雙方談判正在進行之中。該消息限制了銅價跌勢。兩座銅礦年產(chǎn)量合計16萬噸。技術(shù)面來看，銅價未能攻克6,000美元的阻力位，目前下移至100日移動均線支撐位5,774美元。數(shù)據(jù)顯示，中國6月服務業(yè)增速放緩，因新訂單減少，暗示企業(yè)面臨新的壓力，直指經(jīng)濟前景趨弱。其他金屬方面，三個月期鎳收跌0.2%，報每噸9,160美元，盤中觸及一周低點每噸9,070美元。昨日期鎳大跌2.2%，因印尼及菲律賓供應充裕。根據(jù)印尼發(fā)布的建議內(nèi)容，被獲準出口鎳礦石的企業(yè)名單再填兩家。蘇克敦金融(Sucden Financial)在三季度金屬展望報告中稱，印尼及菲律賓供應容易受擾，需求疲弱可能給價格帶來壓力，支撐位料為每噸8,700美元，阻力位料為每噸10,000美元。三個月期鋁微幅收高，報每噸1,929美元。三個月期鉛收跌1.5%，報每噸2,265美元。三個月期錫收跌1.4%，報每噸19,675美元。三個月期鋅收跌0.4%，報每噸2,781.50美元。

　　COMEX貴金屬收評

　　紐約7月5日消息，COMEX黃金期貨周三收高，因美國與朝鮮之間的關(guān)系日趨緊張，提振黃金的避險需求。紐約時間7月5日12:30(北京時間7月6日01:30)，COMEX 8月期金合約收漲2.50美元或0.2%，結(jié)算價報每盎司1,221.70美元。該合約日內(nèi)稍早曾觸及1,216.50美元低點。朝鮮周三稱已試射新研發(fā)的洲際彈道導彈--這種導彈可攜帶大型核彈頭，這促使美國政府呼吁采取全球行動追究朝鮮尋求發(fā)展核武的行為。在政治局勢不穩(wěn)定時期，一些投資者將黃金視為避險工具，因其保值能力較高。金價對美聯(lián)儲會議記錄反應不大。美聯(lián)儲周三發(fā)布的6月13-14日政策會議記錄顯示，決策者對通脹前景，及其可能對未來升息步幅造成何種影響的分歧加大。CIBC Capital Markets的首席分析師Avery Shenfeld在一份報告中稱：“我們將對美聯(lián)儲下次升息時間的預期從9月調(diào)整至12月，美聯(lián)儲6月會議記錄看來證實聯(lián)儲將在9月會議上宣布開始縮減資產(chǎn)負債表規(guī)模?！泵懒?Merrill Lynch)分析師稱，雖然金價近幾周表現(xiàn)不佳，但政治局勢愈加不穩(wěn)以及美聯(lián)儲偏向鷹派的立場將推動金價年底前升至每盎司1,400美元。投資者還關(guān)注周五將出爐的美國月度就業(yè)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可能會影響美聯(lián)儲的升息步伐。其他貴金屬方面，9月白銀合約收跌19.6美分，結(jié)算價報每盎司15.896美元。10月鉑金期貨上漲2.70美元，結(jié)算價至每盎司908.8美元。9月鈀金期貨下跌8.00美元，結(jié)算價至每盎司834.40美元。

　　CBOT農(nóng)產(chǎn)品收評

　　路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三上漲，因投資者在美國玉米作物即將授粉前對作物品質(zhì)產(chǎn)生憂慮。天氣預報稱美國主要玉米產(chǎn)區(qū)下周將有更加炎熱干旱的天氣，引發(fā)一波買盤。近月7月玉米期貨合約攀升1%或3-3/4美分，收報每蒲式耳3.81-3/4美元。主力12月玉米合約收高4-3/4美分，收報每蒲式耳4.04美元。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周三在每周作物生長報告中公布稱，截至7月2日當周，美國玉米生長優(yōu)良率為68%，好于預估的66%，之前一周為67%。今日CBOT玉米期貨成交量預計為473,985手。

　　路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周三連續(xù)第六個交易日上漲，因價格在盤初走低后，技術(shù)性買家入場，提振小麥價格走高。小麥期價在守住了周一觸及的低點支撐位后由跌轉(zhuǎn)升。CBOT軟紅冬麥期貨盤中一度升至兩年高位，但收盤低于日高。CBOT 9月軟紅冬麥期貨合約收漲5美分，報每蒲式耳5.60美元。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周度作物生長報告推遲至周三公布，數(shù)據(jù)顯示，截至7月2日當周，美國春麥生長優(yōu)良率為37%，低于分析師預估的38%，此前一周為40%；當周美國冬麥生長優(yōu)良率為48%，亦低于預估的49%，之前一周為49%。今日CBOT小麥期貨預估成交量為313,000手。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX) 7月硬紅春麥合約收跌1-1/2美分，報收于每蒲式耳8.10-1/2美元。9月硬紅春麥合約收高3-3/4美分，報每蒲式耳8.19-3/4美元，盤中最高觸及8.23美元。堪薩斯城期貨交易所(KCBT)7月硬紅冬麥合約收高10美分，報每蒲式耳5.51-1/4美元。9月硬紅冬麥合約收高10美分，報每蒲式耳5.69-1/2美元。

　　路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三上漲1.4%，至三個半月最高，受助于技術(shù)性買盤。指標CBOT 11月大豆合約在接近20日波林格區(qū)間的高端，以及200日移動均線獲得支撐。CBOT 11月大豆期貨收高13-1/2美分，結(jié)算價報每蒲式耳9.94-1/4美元。上周五發(fā)布的美國農(nóng)業(yè)部報告繼續(xù)支撐價格。報告顯示，大豆種植面積和庫存低于分析師預估。分析師預計美國農(nóng)業(yè)部報告將顯示，上周大豆生長優(yōu)良率將下降1個百分點，至65%。CBOT收盤后，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布作物生長報告顯示，截至2017年7月2日當周，美國大豆生長優(yōu)良率為64%，低于預估值65%，之前一周為66%，上年同期為70%。8月豆粕合約收高4.5美元，結(jié)算價報每短噸318.30美元。8月豆油合約持平于每磅33.24美分。今日CBOT大豆預估成交量為330,407手，豆粕為177,362手，豆油為174,435手。

　　ICE棉花期貨收評

　　紐約7月5日消息，洲際交易所(ICE)期棉周三上揚，因價格稍早觸及逾一周低位后出現(xiàn)低吸買盤。今日稍早，因美國主要棉花種植區(qū)的天氣狀況有利于作物生長，拖累期棉價格走低。12月期棉合約收漲0.21美分，或0.31%，報每磅67.66美分，盤中交易區(qū)間為66.55-67.75美分，前者為6月26日以來最低。英國商行Plexus Cotton的風險管理董事Peter Egli表示：“我認為價格低至足以吸引買家入市的水平。由于西德克薩斯降雨，棉花價格面臨一定的壓力?！薄叭绻S收，那么后半季價格將會受到影響，”他說，“但12月價格仍在目前的區(qū)間受到良好支撐，我不會在66美分賣空12月合約?！?2月合約上周五攀升2%，創(chuàng)下逾九個月來最大單日百分比漲幅，因美國農(nóng)業(yè)部(USDA)上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國棉花種植面積低于預期。USDA數(shù)據(jù)顯示，美國2017年所有棉花種植面積預計達到1,205.5萬英畝，此前市場預估為1,227.8萬英畝，3月預估為1,223.3萬英畝。不過，最新預估仍較美國農(nóng)業(yè)部2016年的最終數(shù)據(jù)1,007.5萬英畝高出20%。美國農(nóng)業(yè)部周三在每周作物生長報告中公布稱，截至7月2日當周，美國棉花生長優(yōu)良率降至54%，之前一周為57%，去年同期為56%。期貨市場成交量增加2,119手，至23,201手。數(shù)據(jù)顯示，前一日持倉量減少191手，至206,118手。截至2017年7月3日，ICE可交割的2號期棉合約庫存增加至314,036包，前一日為313,753包。

　　ICE原糖期貨收評

　　紐約7月5日消息，洲際交易所(ICE)原糖期貨周三下跌，與商品市場普跌走勢一致，因美元走強。ICE 10月原糖期貨收跌0.2美分，或1.4%，報每磅13.72美分，在連續(xù)第二日未能升穿14美分關(guān)鍵阻力位后轉(zhuǎn)跌。交易所數(shù)據(jù)顯示，截至周二，過去七個交易日的持倉量減少逾5.8萬手，至77.6555萬手。此前7月糖合約交付逾160萬噸。跟蹤19種核心商品的CRB指數(shù)下跌約1.4%至173.65，此前連續(xù)七日走高。美元指數(shù)上漲，交易員關(guān)注美聯(lián)儲發(fā)布會議記錄。油價回落。交易商稱，市場焦點轉(zhuǎn)向2017/18作物季預計供應過剩。倫敦10月白糖合約收跌2美元，或0.5%，報每噸386.90美元，跟隨原糖下跌走勢。8月較10月白糖合約的溢價盤中急升至合約最高的27.30美元，交易商直接將此歸因于10月歐盟糖業(yè)發(fā)生變化前供應可能趨緊。

　　國際油市

　　紐約7月5日消息，原油期貨漲勢周三突然中斷，因市場重新關(guān)注全球石油供應過剩憂慮。美國指標原油錄得一個月最大單日跌幅。紐約時間7月5日13:30(北京時間7月6日2:30)，NYMEX 8月原油期貨合約收跌1.94美元，或4.12%，結(jié)算價報每桶45.13美元。布蘭特原油期貨下滑1.82美元，或3.67%，結(jié)算價報每桶47.79美元?！巴顿Y者正面對石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC產(chǎn)油國向市場注入更多石油的現(xiàn)實，”休斯頓Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示?！癘PEC通往成功的道路仍在建設當中?！庇袌蟮婪QOPEC6月石油出口持續(xù)增加，另有報道俄羅斯不會支持進一步延長減產(chǎn)時間或擴大減產(chǎn)力度，在周三嚇壞許多投資者。去年底俄羅斯同意加入OPEC減產(chǎn)陣營，其合作被視為一座重要的里程碑，也是幫助削減全球石油供應過剩的重要一環(huán)。但許多投資者已經(jīng)開始相信減產(chǎn)協(xié)議不會很快奏效。全球石油庫存依舊居高不下，美國石油源源不斷涌入儲油罐的威脅拖累市場在6月大跌。得到減產(chǎn)豁免的利比亞和尼日利亞也擴大產(chǎn)出，削弱了減產(chǎn)協(xié)議的影響。石油研究數(shù)據(jù)顯示，6月OPCE石油出口連續(xù)第二個月增長。6月OPEC石油出口量增至2,592萬桶/日，較5月高45萬桶/日，較去年6月增加190萬桶/日。 消息人士周三表示，沙特阿美將8月發(fā)往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價確定為較阿曼/迪拜均價每桶貼水0.45美元，下調(diào)20美分。一些人將這一舉動看做是沙特在競爭白熱化的當下決心維護市場份額的信號。Tyche Capital Advisors管理人員Tariq Zahir稱：“OPEC協(xié)議影響可能會開始減弱?！薄拔矣X得今后我們可能會看到一些欺騙行為，”他說?！?天的漲勢確實有些過火了?！薄斑@是一段時間超買后發(fā)生的轉(zhuǎn)變，”Tyche Capital Advisors高級研究分析師John Macaluso稱。“我不認為是基本面驅(qū)動今日的走勢--看似更像是走勢的逆轉(zhuǎn)，終于有人退出市場，大家都跟著離場，你不得不鎖定利潤。”另外一位分析師稱，美元走強令投資石油等以美元計價商品的吸引力下降。美元兌一籃子貨幣回吐了早盤的部分升幅，但在美聯(lián)儲發(fā)布6月會議記錄前仍上漲。此外，看跌前景令丹麥盛寶銀行將年底布蘭特原油預估價從每桶58美元下調(diào)至53美元。投資者寄望美國石油協(xié)會(API)數(shù)據(jù)提供指引。由于美國獨立日假日，數(shù)據(jù)推遲一天發(fā)布。收盤后公布的API報告顯示，上周美國原油和汽油庫存減少，但餾分油庫存增加。API公布數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日當周，美國原油庫存減少580萬桶，至5.29622億桶，分析師預估為減少230萬桶。8月汽油期貨收跌3.24美分，或2.11%，結(jié)算價報每加侖1.5024美元。8月取暖油期貨收盤下滑3.43美分，或2.27%，結(jié)算價報每加侖1.4785美元。

　　外匯市場

　　“受益于政府經(jīng)濟刺激政策，今年以來離岸人民幣已經(jīng)經(jīng)歷了多輪上漲，相信內(nèi)地政府正試圖從市場中清除那些投機性倉位。”瑞聯(lián)銀行(Union Bancaire Privée)亞洲首席經(jīng)濟學家Mark McFarland在郵件采訪中對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。中國銀行(香港)高級經(jīng)濟研究員應堅7月5日對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，短期來看，當前香港離岸人民幣資金池處于低位水平，而“債券通”試運行的啟動、日前香港人民幣合格境外機構(gòu)投資者(RQFII)投資額度提升，都對人民幣資產(chǎn)的需求起到一定提升作用；而另一方面，目前人民幣匯率報價更加市場化，當下美元指數(shù)走弱也相應的更能反映在離岸人民幣匯率走勢之中。業(yè)界認為，自2016年12月美元指數(shù)攀升至超過103的高位之后便一路下滑、美國經(jīng)濟走軟的大背景下，且目前美聯(lián)儲如期加息縮表的預期又打了折扣，人民幣匯率回升也是情理之中。今年以來，美元指數(shù)累計下跌約5.8%，離岸人民幣兌美元累計走強2.3%、日元兌美元走強約2.9%、歐元兌美元走強約7%。

　　美國股市

　　紐約7月5日消息，美國股市周三收盤道指和標普500指數(shù)幾收平盤，因油價急挫拖累能源股走低，但科技股上漲提振納斯達克指數(shù)升高。油價收挫約4%，逾五年最長升勢告終，受美元走強和對石油輸出國組織(OPEC)出口增加的擔憂拖累。艾克森美孚和雪佛龍跌幅超過1.5%，對道指和標普500指數(shù)的拖累最大，標普能源股指數(shù)大跌2%，在標普11大類股中表現(xiàn)最差。近期美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)平平，通脹率低于美聯(lián)儲2%目標，可能影響美聯(lián)儲升息計劃。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國5月工廠訂單降幅大于預期，但資本財訂單修正后強于之前的數(shù)據(jù)，顯示制造業(yè)仍在溫和成長的路徑上。美聯(lián)儲周三發(fā)布的6月13-14日政策會議記錄顯示，決策者對通脹前景，及其可能對未來升息步幅造成何種影響的分歧加重。會議記錄顯示，幾位官員認為股價相比標準估值方法而言算高的，盡管盈利增長強勁。道瓊工業(yè)指數(shù)微跌1.1點，或0.01%，至21,478.17點；標準普爾500指數(shù)升3.53點，或0.15%，至2,432.54點；納斯達克指數(shù)升40.80點，或0.67%，至6,150.86點?？萍脊缮?%，在標普500指數(shù)類股中領漲，超微半導體、美光和英偉達在科技股中漲幅居前，費城半導體指數(shù)跳升2.1%。近幾周科技股走勢反復，因今年大漲令投資人擔心其估值。科技股指數(shù)今年迄今大漲近17%。OReilly Automotive暴跌18.9%，至近三年最低，此前該公司公布的第二季同店銷售遠遜自身預估。這也拖累其他汽車零配件零售個股，Autozone大跌9.6%，Advance Auto Parts急挫11.15%。紐約證交所跌漲股家數(shù)比例為1.60:1；納斯達克市場為1.29:1。美國各證交所共計約65.2億股成交，過去20日的平均日成交量約為71.9億股。