期貨交易的殘酷性，做過(guò)交易的都很清楚，實(shí)盤賽也從一個(gè)側(cè)面見(jiàn)證了這樣的殘酷。截至最新數(shù)據(jù)，整個(gè)內(nèi)盤大賽的盈利賬戶占比僅為21%。那么怎么樣才能成為這21%呢？其實(shí)大賽的很多數(shù)據(jù)都告訴你該怎么做了。
實(shí)盤大賽的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)非常實(shí)用，可以查詢每一個(gè)品種的所有參賽者的整體持倉(cāng)分布情況。就拿眼下最火的品種螺紋鋼來(lái)說(shuō)，上周五盤后，共有5300多個(gè)參賽持倉(cāng)螺紋鋼，其中持有多單的賬戶有2080個(gè)，他們合計(jì)持有多單87569手，持有空單的賬戶有3359個(gè)，合計(jì)持有空單73873手。
有心的人會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，持多單的賬戶數(shù)明顯少于持空單的賬戶數(shù)，但多單持倉(cāng)量明顯大于空單。多單賬戶戶均持倉(cāng)41手，空單賬戶戶均持倉(cāng)22手，多單戶均持倉(cāng)量是空單的近一倍。從另一個(gè)角度說(shuō)，可以認(rèn)為是大資金明顯是傾向于做多，也符合行情趨勢(shì)。所以，比賽里面的螺紋鋼品種盈利達(dá)到8400萬(wàn)元，已經(jīng)成功進(jìn)入前三甲，僅次于上證50的盈利，同時(shí)鐵礦石仍然高居盈利品種第一位。
圖1 ：螺紋鋼持倉(cāng)分布走勢(shì)圖
我們?cè)購(gòu)牧硗庖粋€(gè)大數(shù)據(jù)來(lái)看螺紋鋼的持倉(cāng)。程序化交易一般是跟隨趨勢(shì)的多一些，目前程序化組的所有盈利賬戶的整體持倉(cāng)，在螺紋鋼的占比（持倉(cāng)金額）是最高的，說(shuō)明優(yōu)秀賬戶不少都是抓住了螺紋鋼的多頭趨勢(shì)。同時(shí)基金組的盈利賬戶也是在螺紋鋼持倉(cāng)金額最高。
圖2：螺紋鋼品種盈虧走勢(shì)圖
既然比賽期間做的好的賬戶以及資金量比較大的賬戶都在做多螺紋鋼，那么你要是成為他們的對(duì)手盤去做空，自然處于不利位置。可以看到，5000多個(gè)持倉(cāng)螺紋鋼的賬戶中，有3300多個(gè)在做空，對(duì)手盤這么多，行情自然不善罷甘休。
當(dāng)然這都是從市場(chǎng)博弈角度去分析，有能力的交易者自然可以從更多角度去判斷螺紋鋼甚至黑色系的行情。但能做到這樣對(duì)基本面研究很到位，肯定是少數(shù)人。技術(shù)分析的三大假設(shè)之一就是市場(chǎng)行為涵蓋一切，市場(chǎng)的博弈分析，其實(shí)也應(yīng)該遵循這一點(diǎn)。
不要成為優(yōu)秀交易者的對(duì)手盤，要盡可能的跟他們站到一起，這樣的勝算肯定會(huì)大一些。實(shí)盤大賽的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，在一定程度上可以幫你，就看你會(huì)不會(huì)利用。
既然黑色系仍然是熱門品種，那么我們就看看一些參賽者對(duì)這個(gè)品種的看法吧：
歡天喜地與居安思危 瑞達(dá)期貨參賽選手| 昵稱：技術(shù)？王 周五的期貨市場(chǎng)，沒(méi)有周四的背馳現(xiàn)象，在螺紋鋼的巨大氣場(chǎng)目前，農(nóng)產(chǎn)品(9.06 停牌,診股)被同化了，由周四的下跌變?yōu)橹芪宓纳蠞q。整個(gè)市場(chǎng)買螺紋鋼的呼聲一浪高過(guò)一浪，螺紋鋼的價(jià)格也是一浪高過(guò)一浪。 這一周，螺紋鋼大漲五天，構(gòu)成了“螺紋鋼現(xiàn)象”。在同一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的股票市場(chǎng)，鋼鐵股板塊也大漲一周。因?yàn)榛久娼o這個(gè)行業(yè)構(gòu)成的利好是空前的。淘汰地條鋼是最大最有效的限產(chǎn)，電爐鋼產(chǎn)量一時(shí)半會(huì)還上不來(lái)。供給側(cè)去產(chǎn)能的效果凸顯，構(gòu)成了期價(jià)、股價(jià)聯(lián)袂上漲的歡天喜地局面。這個(gè)基本面利好可不是一陣風(fēng)，它會(huì)讓我體會(huì)和感悟到什么叫大牛市。 但也有一絲隱憂，讓我不敢忘乎所以：在牛市的途中也不時(shí)發(fā)生急跌的行情。周五后市文華商品指數(shù)（簡(jiǎn)稱文指）有些滯漲，跟風(fēng)盤有落袋為安之嫌。這種現(xiàn)象的擴(kuò)散也可能引發(fā)螺紋鋼部分主力獲利了結(jié)。周五股市上，鋼鐵板塊只拉升1個(gè)小時(shí)，剩下的3個(gè)小時(shí)都是回調(diào)，好多鋼鐵股收出長(zhǎng)長(zhǎng)的上影線。要居安思危呀，做到進(jìn)出有據(jù)，進(jìn)出有序，進(jìn)出有理。 螺紋4年新高已突破 高位風(fēng)險(xiǎn)積聚 華安期貨參賽選手| 魏星 周五螺紋再次創(chuàng)出新高，一舉突破4年前高點(diǎn)。主力1710合約最高達(dá)3899點(diǎn)，1801合約最高達(dá)3795點(diǎn)，2個(gè)合約相差100多個(gè)點(diǎn)，后面合約轉(zhuǎn)換完畢后應(yīng)該還會(huì)有更高的點(diǎn)出現(xiàn)。 從周五的走勢(shì)看，螺紋從夜盤開(kāi)始就一路上升，主力做多明確，上升勢(shì)頭充足，但是是尾盤的時(shí)候出現(xiàn)了一些回撤跌回30點(diǎn)左右。雖然這2天沒(méi)有出現(xiàn)極端的漲停行情，但是能看出來(lái)主力做多動(dòng)力十足，由于切換合約的原因，一邊拉升一邊換合約確實(shí)影響多頭力道。下周螺紋主力合約切換完畢，應(yīng)該會(huì)有一次漲停行情的出現(xiàn)。 其實(shí)，從周3到周五的漲幅全部加起來(lái)就是一個(gè)漲停的行情了，但是高處不勝寒，位置越高，也會(huì)加劇主力洗盤和浮盈離場(chǎng)增多，空方加倉(cāng)機(jī)率增加，后期市場(chǎng)高位振蕩肯定會(huì)加劇，突發(fā)行情應(yīng)該會(huì)增多，下周繼續(xù)高位振蕩主力肯定要先頻繁殺多幾次再出現(xiàn)更快速更高的拉升，所以下周行情變化比較大，應(yīng)該是個(gè)賺錢的提升名次的好機(jī)會(huì)。對(duì)于短線交易者來(lái)說(shuō)機(jī)會(huì)很難得。 現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，市場(chǎng)繼續(xù)供不應(yīng)求，周五各個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)貨都有50到100元左右的漲幅，南京，合肥，杭州等地周五的螺紋和熱軋已經(jīng)出現(xiàn)4100和4200的報(bào)價(jià)，比期貨還要高出300點(diǎn)左右。從市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，現(xiàn)貨商已經(jīng)做好繼續(xù)漲價(jià)并且看漲的心理準(zhǔn)備，后期市場(chǎng)出現(xiàn)更高的價(jià)位看來(lái)是眾望所歸，理所應(yīng)當(dāng)，翹首以待的。
還有一位選手愿意與大家分享自己的交易思路與經(jīng)驗(yàn)，我們看一下：
越簡(jiǎn)單越快樂(lè) 安徽鴻儒咨詢 豐偉杰 做交易要先選定一個(gè)周期，選定一根均線。周期看個(gè)人喜好，均線稍有講究，市場(chǎng)常用的比較一下，選一根就行。規(guī)則：線上只做多，線下只做空。開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)只有兩個(gè)位置，其一是價(jià)格有效并確認(rèn)穿破均線時(shí)刻，其二是價(jià)格回靠均線時(shí)刻，大致認(rèn)為其不會(huì)有效穿破均線。這說(shuō)明了： 一、均線只是價(jià)格的總結(jié)形式，不是最好的認(rèn)識(shí)價(jià)格波動(dòng)的方法，但是簡(jiǎn)單，輔助效果良好。 二、均線只用一根，絕不用多根，不搏二兔。 三、假定選用的均線有過(guò)55%的勝率。這一條可能會(huì)有很大爭(zhēng)議，但是不想辯論不解釋，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)而已。 四、開(kāi)倉(cāng)位置很重要，靠均線位置做，有效破均線止損，代價(jià)很小。開(kāi)倉(cāng)位置好可以提高10%勝率。 五、最重要的一點(diǎn)。以做多為例，均線上只考慮做多，絕不做空。理由如下： 1. 簡(jiǎn)明，不費(fèi)心。均線上沒(méi)有好的做多單的位置就放松休閑。 2. 既然順均線多有超過(guò)55%的勝算，那么逆均線做就有過(guò)55%的可能輸。 3. 逆均線做沒(méi)有理論支持，開(kāi)倉(cāng)位沒(méi)理論支持，止損位沒(méi)參照位。 4. 做一個(gè)順均線做的波幅統(tǒng)計(jì)和逆均線做的波幅統(tǒng)計(jì)，優(yōu)劣自明。 5. 任何逆做都是貪婪和抵抗不住誘惑，是敗因。市場(chǎng)永不缺機(jī)會(huì)，去掉敗因就堵住了漏洞。 最后一條：先有價(jià)格才有均線，所以均線只能輔助和參照，但均線是價(jià)格的簡(jiǎn)化，有很強(qiáng)的指引意義。只用均線就只能順做。但并非不可以逆做，那是另一種看價(jià)格波動(dòng)的方法了。 生活應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單一些，越簡(jiǎn)單越快樂(lè)。交易應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單一些，越簡(jiǎn)單越少焦慮，越容易獲得快樂(lè)！
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