周四滬指沖高回落,收跌0.49%于3271.51點。截至收盤,滬深300、上證50和中證500指數漲跌幅分別為-0.57%、-0.50%和-0.70%,對應期指主力合約漲跌幅分別為-0.58%、-0.56%和-0.66%。期現價差方面,滬深300指數期貨、中證500指數貼水有所收窄,分別為-10.65點和-29.99點,上證50指數期貨升水有所擴大為6.6點。
量能方面,三大期指合約總持倉表現不一。期指IF四合約總持倉減少194手至38829手,成交量較昨日減少602手至12815手;IH四合約總持倉增加6手至22352手,成交量大幅減少756手至8878手;IC四合約合計減倉41手至31277手,成交量減少987手至11489手。股指期貨總持倉和總成交均下降,表明當前市場謹慎情緒上升,資金流出期指市場。
圖為IF加權指數日線與成交量變化
凈持倉方面,根據中金所公布前20席位持倉計算,IF期指多空雙方均減倉,多頭減倉幅度高于空頭,導致IF凈空頭增加188手至2066手;IH期指多空雙方均增倉,凈空頭減少85手至201手;IC期指多增空減,使得IC凈空頭減少76手至1052手。從凈持倉表現來看,主力資金對IF相對看空,對IH、IC相對看多。
圖為三組期指凈頭寸變化對比
綜合分析,本周期指連續(xù)兩次沖擊前高3300一線未果,市場謹慎情緒上升,導致期指總持倉下降。結合凈持倉來看,IF多空主力雙方減倉,且多頭減倉幅度高于空頭,表明多頭獲利離場意愿上升,行情持續(xù)上攻動能略顯不足,短線行情或有回調風險。IH多空主力雙方均增倉,但量能減少,表明多空雙方積蓄能量,考慮到多頭增倉高于空頭,表明主力資金看法偏多,預計行情或振蕩偏多。IC總持倉下降,量能減少,表明資金觀望情緒較濃;但主力資金多增空減,預計短線IC下跌空間或有限。
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