過去兩周時間里市場投機者對美聯(lián)儲加息的賭局下注減少7100億美元，創(chuàng)下歐洲美元期貨交易歷史上最大規(guī)模的一次資金流動。與此同時，美國總統(tǒng)特朗普的擔憂以及美聯(lián)儲公布的會議紀要內容反映出美國政府對于加息前景再一次喪失信心。值得注意的是，此前外界對于美聯(lián)儲加息的前景十分看好，由此甚至創(chuàng)造了一個創(chuàng)歷史紀錄的高達3萬億美元的賭局。
自美聯(lián)儲在今年3月加息以來，市場宏觀數(shù)據(jù)的表現(xiàn)并不令人樂觀。
圖：圖中藍色線條代表的是2017年內美聯(lián)儲加息可能性指數(shù)；紅色線條代表的是美國宏觀數(shù)據(jù)意外指數(shù)；時間軸為2016年5月至2017年5月；圖中橙色三條橫軸由下至上依次為不加息、1次加息、2次加息。
交易者已經開始意識到市場是瞬息萬變的，尤其是他們在過去兩周時間內就將美聯(lián)儲加息賭局的參與規(guī)模減少了711000(凈值)份歐洲美元期貨合約。
圖：本圖反映的是針對歐洲美元的凈投機頭寸。綠色塊部分代表正增長，紅色塊部分代表負增長。
就在投機者對歐洲美元賣空的同時，他們對美國國債則予以買空的態(tài)度。由此使得美國國債綜合凈投機頭寸達到自2014年8月以來的最大買空狀態(tài)。(30年期美國國債收益率在3個月內從3.00%降至2.25%)
圖：綠色/紅色部分代表合計美國國債期貨凈投機頭寸(進入負值時變?yōu)榧t色)，藍線代表歐洲美元期貨凈投機頭寸。
投機者的10年期美國國債期貨凈買空頭寸交易總量增加了12.2萬份至363000份合約，創(chuàng)下自2007年以來的最高紀錄。而對于30年期美國國債期貨，有47000份交易合約轉變成凈買空頭寸交易，買入54000份交易合約。
