財經(jīng)365訊,如果同一城市的三家公募基金公司旗下的三只基金,在連續(xù)三個季度內(nèi)持有的前十大重倉股均高度雷同,你會怎么想?
《國際金融報》記者調(diào)查獲知,金元順安新經(jīng)濟主題、東吳阿爾法靈活配置、長安產(chǎn)業(yè)混合這三只分別屬于三家不同基金公司、不同基金經(jīng)理的基金卻出現(xiàn)了神奇一幕:
三只基金2017年度第三季度前十大重倉股100%相同,二季度80%以上相同;一季度其中兩只基金70%相同。
此外,這三只基金近一年來的業(yè)績曲線也極為相近。
這是碰巧的小概率事件,還是串謀的市場操縱行為?
上述三家基金公司在接受《國際金融報》記者采訪時均堅稱,旗下相關(guān)基金經(jīng)理彼此并不認(rèn)識,且各自的持股均源自于基金經(jīng)理的獨立投資決策。
但也有市場人士對上述現(xiàn)象發(fā)出質(zhì)疑,認(rèn)為其有可能違反了《證券法》關(guān)于與他人串謀操縱市場的禁止性規(guī)定。
根據(jù)《證券法》第七十七條規(guī)定,禁止任何人以下列手段操縱證券市場:
(一)單獨或者通過合謀,集中資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢或者利用信息優(yōu)勢聯(lián)合或者連續(xù)買賣,操縱證券交易價格或者證券交易量;
(二)與他人串通,以事先約定的時間、價格和方式相互進行證券交易,影響證券交易價格或者證券交易量。
2017年三季度持股相同度:100%
根據(jù)2017年9月30日公布的股票持倉數(shù)據(jù),金元順安新經(jīng)濟主題、東吳阿爾法靈活配置、長安產(chǎn)業(yè)精選混合同時持有:
華帝股份(002035,股吧)、美的集團、小天鵝A、萬科A、格力電器(000651,股吧)、經(jīng)緯紡機(000666,股吧)、華聯(lián)控股(000036,股吧)、青島海爾(600690,股吧)、信達地產(chǎn)(600657,股吧)、萬華化學(xué)(600309,股吧)這十只股票。
十大重倉股相同、三家公司同在上海、持股倉位也相近,難道三只基金的基金經(jīng)理是“老熟人”?如果證據(jù)確鑿,三只基金的基金經(jīng)理人可能觸犯“串謀操縱市場”的違規(guī)行為。
為了進一步求證,記者將2017年三季度、二季度和一季度的重倉股數(shù)據(jù)分別作了比較。
從左至右依次為:長安產(chǎn)業(yè)精選混合、東吳阿爾法靈活配置、金元順安新經(jīng)濟主題
相似點還有很多,根據(jù)第三方數(shù)據(jù)分析: