2016年來，信用債違約事件層出不窮，年底市場受到國海違約事件的沖擊情緒低落，信用利差在違約事件后小幅波動，信用風險也一度成為當時市場最大的風險點之一。
同時，2016年10月下旬起，債市開始出現(xiàn)調(diào)整跡象，貨幣政策維持于緊平衡，央行去杠桿意圖明顯。12月15日，美聯(lián)儲宣布加息預期2017年加息次數(shù)達到3次，超過市場預期，美元上漲造成人民幣貶值壓力大增，資金面受到?jīng)_擊，引發(fā)當日債市的劇烈調(diào)整，國債期貨兩度接近跌停，10年期國債和國開債收益率達到年內(nèi)高點。
在此背景下，證監(jiān)會調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年12月20日，新沃基金管理有限公司(以下簡稱新沃基金)管理的乾元2號特定客戶資產(chǎn)管理計劃受持有的信用債券違約及高杠桿操作相互疊加影響，發(fā)生大額質(zhì)押回購到期無法償付的情況。
同期，證監(jiān)會對新沃基金及旗下產(chǎn)品運作情況進行了專項現(xiàn)場核查。核查發(fā)現(xiàn)，新沃基金對前述專戶產(chǎn)品的風控缺失、管理失當，是造成風險事件的根本原因。同時，新沃基金在公募基金的管理上也存在一定違規(guī)問題與風險隱患。
據(jù)悉，事件發(fā)生后，證監(jiān)會立即督促基金公司及相關各方及時處理相關風險事件，截止目前，相關回購已全部解除，產(chǎn)品質(zhì)押杠桿已全部消化，風險因素得到有效化解。
證監(jiān)會擬依法對新沃基金及有關責任高管人員進行處理。一是責令新沃基金針對核查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)風控問題進行改正，暫停辦理公司特定客戶資產(chǎn)管理計劃備案手續(xù);二是暫停受理公司的公募基金產(chǎn)品注冊申請6個月;三是對負有管理責任的董事長、總經(jīng)理及督察長出具警示函。
“證券基金經(jīng)營機構從事資管業(yè)務應堅持資管業(yè)務本源，謹慎勤勉履行管理人職責，不得從事讓渡管理責任的所謂’通道業(yè)務’。各資產(chǎn)管理人應引以為戒，結合自身管理能力，審慎開展業(yè)務，珍惜名譽，取信于投資者、取信于市場，切實履行投資管理及合規(guī)風控的主體責任?！弊C監(jiān)會強調(diào)。
證監(jiān)會表示，將始終堅持“依法、全面、從嚴”監(jiān)管的理念，對經(jīng)營管理混亂、合規(guī)風控失效、未履職盡責導致出現(xiàn)重大風險或者風險外溢的證券基金經(jīng)營機構，依法從嚴問責，對違法違規(guī)情節(jié)嚴重的“害群之馬”，堅決清理出行業(yè)隊伍，促進證券基金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
新沃基金是一家次新基金公司，成立于2015年8月，由新沃集團和新沃聯(lián)合共同發(fā)起成立，前者持股70%。官網(wǎng)顯示，新沃基金目前共有新沃通寶、新沃通利、新沃通盈、新沃鑫禧等幾只公募基金產(chǎn)品。
基金業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，按照基金公司專戶管理規(guī)模按照從大到小排名，截至2017年一季度末，排名前二十的基金公司中第一的華夏規(guī)模是4130.7億，第二十的中郵規(guī)模是899.33億，13家基金公司的專戶規(guī)模過千億。新沃基金未出現(xiàn)在前二十的榜單中。
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